Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +14.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +881.5%, в то время как худший месяц был май 2021 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 янв. 2018 г. с доходностью +76.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -43.1%.

Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR has an annualized alpha of 99.14%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2017.

• This portfolio captured 260.05% of S&P 500 Index gains but only 66.20% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR на 18 июн. 2026 г. составляет 0.14 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR показал максимальную просадку в 87.59%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.

Текущая просадка Optimized BNB,TRN,BTC,ETH, XMR составляет 33.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.