Сравнение TRX-USD с BNB-USD
TRX-USD (Tronix) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 38.81%/yr vs 14.92%/yr for BNB-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -35.14%.
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and BNB-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between TRX-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
BNB-USD
Сравнение TRX-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.23 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.36 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и BNB-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -79.74% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -57.16% | +30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -57.16% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -69.89% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -57.16% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -38.77% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 36.40% | -26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.71%, в то время как у BNB (BNB-USD) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 17.68% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 34.56% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 44.43% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.23% | 49.42% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.00% | 79.93% | +30.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and BNB-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.68%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs BNB-USD's -79.74%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор