Сравнение TRX-USD с BNB-USD
TRX-USD (Tronix) and BNB-USD (Binance Coin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 32.86%/yr vs 7.92%/yr for BNB-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -33.24%.
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRX-USD и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX-USD Tronix | 12.88% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 1,811.45% |
BNB-USD Binance Coin | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 333.78% |
Correlation
The correlation between TRX-USD and BNB-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between TRX-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
BNB-USD
Сравнение TRX-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.16 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.26 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.17 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и BNB-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -79.74% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -55.90% | +29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -55.90% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -69.89% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -55.90% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -38.66% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 41.15% | -27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и BNB-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.41%, в то время как у Binance Coin (BNB-USD) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 16.20% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 34.07% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 44.26% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 50.64% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.35% | 80.14% | +30.21% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and BNB-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (16.20%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs BNB-USD's -79.74%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор