Сравнение ETH-USD с TRX-USD
ETH-USD (Ethereum) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.23%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and TRX-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between ETH-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
TRX-USD
Сравнение ETH-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.64 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.14 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и TRX-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.89% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -26.58% | -40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -50.98% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -59.60% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -27.00% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -62.47% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 13.82% | +31.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и TRX-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 8.57% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 17.91% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 23.82% | +32.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 58.42% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 110.20% | -32.32% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and TRX-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to TRX-USD (8.57%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор