Сравнение TRX-USD с ETH-USD
TRX-USD (Tronix) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 32.86%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and ETH-USD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between TRX-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
ETH-USD
Сравнение TRX-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.51 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.89 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.50 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и ETH-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -94.01% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -67.02% | +40.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -67.02% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -79.35% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -67.02% | +41.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -50.88% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 44.01% | -30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.41%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 14.30% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 46.06% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 56.49% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 59.61% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.35% | 78.01% | +32.34% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and ETH-USD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs ETH-USD's -94.01%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор