Сравнение TRX-USD с ETH-USD
TRX-USD (Tronix) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 41.87%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and ETH-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between TRX-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
ETH-USD
Сравнение TRX-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.70 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.07 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и ETH-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -94.01% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -67.60% | +41.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -67.60% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -79.35% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -61.92% | +36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.07% | -51.01% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 36.94% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 5.43%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 13.59% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 46.66% | -29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 55.03% | -31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.07% | 58.72% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.63% | 76.80% | +32.83% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and ETH-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs ETH-USD's -94.01%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор