PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRX-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и ETH-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,094.87%
465.73%
TRX-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

0.95

ETH-USD:

-0.80

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

2.97

ETH-USD:

-1.16

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.37

ETH-USD:

0.89

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.28

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

4.11

ETH-USD:

-2.09

Индекс Язвы

TRX-USD:

29.82%

ETH-USD:

27.48%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.52%

ETH-USD:

57.10%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

TRX-USD:

-43.90%

ETH-USD:

-62.28%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.53%.


TRX-USD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

52.68%

1 год

100.52%

5 лет

80.12%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.53%

1 месяц

-19.03%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-45.49%

5 лет

66.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
TRX-USD: 0.95
ETH-USD: -0.80
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRX-USD: 2.97
ETH-USD: -1.16
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
TRX-USD: 1.37
ETH-USD: 0.89
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRX-USD: 1.28
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
TRX-USD: 4.11
ETH-USD: -2.09

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
-0.80
TRX-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и ETH-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.90%
-62.28%
TRX-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 13.14%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
19.33%
TRX-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab