Сравнение BNB-USD с TRX-USD
BNB-USD (BNB) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 13.42%/yr vs 41.87%/yr for TRX-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.57%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and TRX-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between BNB-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
TRX-USD
Сравнение BNB-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.14 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и TRX-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -95.89% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -26.58% | -31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -50.98% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -59.60% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -25.47% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -62.07% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 8.03% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и TRX-USD
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.43% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 17.56% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 23.51% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 57.07% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 109.63% | -29.96% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and TRX-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (8.80%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор