Сравнение XMR-USD с ETH-USD
XMR-USD (Monero) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XMR-USD returned 67.41%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -23.79%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMR-USD имеют среднегодовую доходность 67.41%, а акции ETH-USD немного отстают с 65.76%.
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and ETH-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between XMR-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
ETH-USD
Сравнение XMR-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.70 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.07 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и ETH-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -94.01% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -67.60% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -67.60% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -79.35% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -94.01% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.59% | -61.92% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -51.01% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 36.94% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и ETH-USD
Monero (XMR-USD) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 13.05% и 13.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 13.59% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 46.66% | +17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.46% | 55.03% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 58.72% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.50% | 76.80% | +10.70% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and ETH-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to XMR-USD (13.05%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs ETH-USD's -94.01%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор