PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRX-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,094.87%
1,073.69%
TRX-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

0.95

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

2.97

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.37

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.28

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

4.11

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

TRX-USD:

29.82%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.52%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

TRX-USD:

-43.90%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


TRX-USD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

52.68%

1 год

100.52%

5 лет

80.12%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
TRX-USD: 0.95
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TRX-USD: 2.97
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
TRX-USD: 1.37
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TRX-USD: 1.28
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
TRX-USD: 4.11
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.68
TRX-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и BTC-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.90%
-21.01%
TRX-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и BTC-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 13.14%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
14.64%
TRX-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab