Сравнение TRX-USD с BTC-USD
TRX-USD (Tronix) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 32.86%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and BTC-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between TRX-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
BTC-USD
Сравнение TRX-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.78 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.39 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.93 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и BTC-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -85.30% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -50.87% | +24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -50.87% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -76.67% | +17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -50.87% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -42.29% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 34.02% | -20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 10.54% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 34.26% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 35.65% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 44.98% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.35% | 56.70% | +53.65% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and BTC-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs BTC-USD's -85.30%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор