Сравнение BTC-USD с XMR-USD
BTC-USD (Bitcoin) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, BTC-USD returned 55.71%/yr vs 67.96%/yr for XMR-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью -22.77%. За последние 10 лет акции BTC-USD уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 55.71% против 67.96% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -25.28%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 55.71%
XMR-USD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 67.96%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and XMR-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between BTC-USD and XMR-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XMR-USD
Сравнение BTC-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.14 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XMR-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -95.68% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -58.97% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -58.97% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -67.28% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -93.09% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -52.97% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -62.52% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 38.04% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XMR-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.22%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 36.73%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 36.73% | -24.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 69.55% | -35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 69.28% | -33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.53% | 62.25% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 87.64% | -31.09% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XMR-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.73%) compared to BTC-USD (12.22%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XMR-USD's -95.68%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор