Сравнение XMR-USD с BTC-USD
XMR-USD (Monero) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XMR-USD returned 70.77%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.67%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 70.77% против 56.92% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and BTC-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between XMR-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
BTC-USD
Сравнение XMR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.85 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.45 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -85.30% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -52.23% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -52.23% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -76.67% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -83.80% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.56% | -52.23% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -42.42% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 31.57% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и BTC-USD
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.47% | 12.44% | +24.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.86% | 34.75% | +34.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 35.63% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.38% | 44.15% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.57% | 56.40% | +31.17% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.47%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs BTC-USD's -85.30%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор