Сравнение XMR-USD с BTC-USD
XMR-USD (Monero) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XMR-USD returned 77.53%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.16%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 77.53% против 59.37% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 77.53%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and BTC-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between XMR-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
BTC-USD
Сравнение XMR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.78 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.39 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.93 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -85.30% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -50.87% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -50.87% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -76.67% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -83.80% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -50.87% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -42.29% | -20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 34.02% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и BTC-USD
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 10.54% | +20.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 34.26% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.17% | 35.65% | +31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.16% | 44.98% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.79% | 56.70% | +31.09% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (30.62%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs BTC-USD's -85.30%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор