Сравнение XMR-USD с BTC-USD
XMR-USD (Monero) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XMR-USD returned 67.41%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -23.79%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 67.41% против 57.64% соответственно.
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам XMR-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XMR-USD and BTC-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between XMR-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XMR-USD
BTC-USD
Сравнение XMR-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.88 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.41 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -85.30% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -53.08% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -53.08% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -76.67% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | -83.80% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.59% | -48.79% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -42.59% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | 29.41% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и BTC-USD
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 9.63% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.21% | 34.90% | +29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.46% | 35.73% | +33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 43.96% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.50% | 56.33% | +31.17% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and BTC-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (13.05%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs BTC-USD's -85.30%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор