Сравнение ETH-USD с XMR-USD
ETH-USD (Ethereum) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, ETH-USD returned 64.13%/yr vs 67.96%/yr for XMR-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -40.94%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью -22.77%. За последние 10 лет акции ETH-USD уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 64.13% против 67.96% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -40.94%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -30.21%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 64.13%
XMR-USD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -22.77%
- 6 месяцев
- -19.87%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 67.96%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and XMR-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between ETH-USD and XMR-USD shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
XMR-USD
Сравнение ETH-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.08 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.14 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и XMR-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.68% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -58.97% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -58.97% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -67.28% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -93.09% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.73% | -52.97% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.91% | -62.52% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.69% | 38.04% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и XMR-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 18.07%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 36.73%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 36.73% | -18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 69.55% | -23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 69.28% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.52% | 62.25% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.22% | 87.64% | -10.42% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and XMR-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.73%) compared to ETH-USD (18.07%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs XMR-USD's -95.68%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор