base
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 6.67% |
CCI Crown Castle International Corp. | Real Estate | 6.67% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | Real Estate | 6.67% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 6.67% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
OC Owens Corning | Industrials | 6.67% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 6.67% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 6.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 6.67% |
ZD Ziff Davis, Inc. | Communication Services | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в base и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
base на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.33% с начала года и доходность в 17.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.00% |
| base | -4.21% | 2.18% | 7.33% | 18.86% | 14.46% | 17.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.92% | -1.79% | 48.53% | 41.55% | 24.27% | 49.39% |
ASML ASML Holding N.V. | -9.82% | -8.86% | 8.24% | 35.95% | 26.60% | 23.85% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.14% | 31.73% | 50.96% | 81.60% | 31.90% | 30.78% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.62% | 0.54% | 2.16% | 26.91% | 14.94% | 12.28% |
CCI Crown Castle International Corp. | -6.24% | -26.80% | -29.29% | -36.90% | 0.15% | 4.66% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | -9.92% | -2.25% | -11.23% | -22.64% | -4.07% | 2.18% |
MDT Medtronic plc | -1.50% | 2.80% | 5.88% | 0.44% | -1.56% | 3.31% |
MS Morgan Stanley | 0.08% | 1.00% | 0.53% | 5.88% | 14.95% | 13.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -1.85% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 24.02% | 28.41% |
OC Owens Corning | -0.52% | 47.39% | 60.48% | 78.51% | 21.21% | 16.93% |
ORCL Oracle Corporation | -6.06% | 24.85% | 34.93% | 71.73% | 18.07% | 13.19% |
PFE Pfizer Inc. | -10.14% | -17.28% | -34.19% | -22.85% | -1.05% | 4.17% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -15.48% | -24.80% | -27.74% | -10.58% | -1.67% | 1.87% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 6.18% | 12.90% | 6.79% | 38.50% | 11.47% | 7.39% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.48% | -11.43% | -15.79% | -6.60% | -4.04% | 2.40% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DEA | AZN | CCI | XOM | PFE | AMD | OC | MDT | RTX | ZD | ORCL | AVGO | MS | ASML | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEA | 1.00 | 0.16 | 0.40 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.23 |
| AZN | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.40 | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.33 |
| CCI | 0.40 | 0.25 | 1.00 | 0.15 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.35 |
| XOM | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.27 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.47 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.50 | 0.28 | 0.25 |
| PFE | 0.23 | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.32 |
| AMD | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.33 | 0.54 | 0.49 |
| OC | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.40 | 0.35 |
| MDT | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.42 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.44 |
| RTX | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.47 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 0.41 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.53 | 0.39 | 0.38 |
| ZD | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
| ORCL | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.57 |
| AVGO | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.65 | 0.55 |
| MS | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.50 | 0.32 | 0.33 | 0.49 | 0.41 | 0.53 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.43 |
| ASML | 0.16 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.54 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.46 | 1.00 | 0.60 |
| MSFT | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.49 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.55 | 0.43 | 0.60 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность base за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| base | 2.88% | 2.60% | 2.18% | 2.71% | 2.68% | 3.20% | 2.77% | 3.04% | 2.84% | 2.25% | 1.97% | 3.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.04% | 1.19% | 0.50% | 0.56% | 1.22% | 0.97% | 0.68% | 0.98% | 0.78% | 0.72% | 0.68% | 21.46% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.14% | 2.18% | 2.51% | 3.01% | 3.10% | 4.12% | 4.69% | 6.24% | 5.28% | 5.38% | 6.65% | 9.02% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.81% | 4.59% | 2.83% | 3.45% | 3.70% | 4.68% | 4.35% | 5.34% | 5.18% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.84% | 7.85% | 5.13% | 5.40% | 5.38% | 8.59% | 6.40% | 6.59% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 3.52% | 2.52% | 2.10% | 2.07% | 2.43% | 2.59% | 2.77% | 2.26% | 2.03% | 2.40% | 3.94% |
MS Morgan Stanley | 3.81% | 3.56% | 2.27% | 2.22% | 2.85% | 3.20% | 2.02% | 1.99% | 2.13% | 1.13% | 0.81% | 1.33% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
OC Owens Corning | 1.42% | 1.67% | 1.19% | 1.32% | 1.43% | 1.55% | 0.96% | 1.58% | 1.62% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.32% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
PFE Pfizer Inc. | 4.99% | 3.22% | 2.81% | 4.33% | 4.23% | 3.72% | 4.37% | 4.75% | 4.63% | 4.60% | 4.48% | 5.18% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 3.19% | 2.18% | 2.43% | 2.82% | 2.16% | 2.99% | 2.45% | 2.81% | 3.22% | 2.54% | 2.43% | 3.19% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.17% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.45% | 2.09% | 1.75% | 1.58% | 1.93% | 2.17% | 3.24% |
Комиссия
Комиссия base составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.56 | ||||
ASML ASML Holding N.V. | 0.70 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | ||||
AZN AstraZeneca PLC | 0.97 | ||||
CCI Crown Castle International Corp. | -1.34 | ||||
DEA Easterly Government Properties, Inc. | -0.91 | ||||
MDT Medtronic plc | -0.10 | ||||
MS Morgan Stanley | -0.00 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
OC Owens Corning | 2.32 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.29 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.05 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.54 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.11 | ||||
ZD Ziff Davis, Inc. | -0.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
base с января 2010 показал максимальную просадку в 32.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.67% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 162 | 8 июн. 2023 г. | 364 |
| -18.64% | 26 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 119 |
| -14.05% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 191 |
| -13.2% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 72 |
График волатильности
Текущая волатильность base составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.