Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	20%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	20%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	18%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	15%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	12%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	9%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	-1.84%	8.69%	7.74%	20.53%	18.69%	11.60%	13.47%
Портфель Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum	1.27%	1.51%	26.04%	25.02%	41.57%	27.76%	20.86%	—
Активы портфеля:
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.86%	-2.50%	10.58%	9.27%	23.59%	27.69%	18.89%	17.54%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	2.44%	-1.83%	18.14%	16.88%	32.79%	25.94%	16.12%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	3.33%	5.52%	75.49%	73.52%	127.69%	61.44%	37.79%	37.70%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.81%	5.43%	33.44%	31.99%	42.94%	42.68%	23.11%	21.35%
VDE Vanguard Energy ETF	-0.52%	-4.28%	21.64%	21.88%	29.97%	13.65%	18.89%	8.38%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.59%	0.98%	8.23%	7.21%	18.11%	15.29%	10.82%	13.09%
VTV Vanguard Value ETF	0.11%	3.71%	15.67%	14.71%	27.03%	18.13%	12.38%	12.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.83%	3.19%	-2.35%	9.44%	5.41%	1.51%							26.04%
2025	3.19%	-0.44%	-3.31%	-3.03%	6.40%	6.63%	2.01%	2.09%	4.29%	2.27%	0.12%	0.60%	22.25%
2024	1.90%	6.49%	5.31%	-3.51%	4.90%	2.65%	1.24%	1.40%	0.71%	-0.87%	5.34%	-3.98%	23.07%
2023	5.00%	-2.73%	2.65%	0.38%	-0.36%	6.51%	4.04%	-0.96%	-3.43%	-2.69%	7.93%	5.24%	22.82%
2022	-1.26%	0.89%	4.35%	-6.45%	5.08%	-10.79%	8.76%	-2.30%	-9.15%	14.24%	5.52%	-4.31%	1.53%
2021	0.31%	6.65%	4.20%	2.68%	2.66%	2.59%	-0.70%	1.45%	-1.70%	6.98%	-1.16%	4.14%	31.45%

Метрики бенчмарка

Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum has an annualized alpha of 10.13%, beta of 0.95, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.

This portfolio captured 115.55% of S&P 500 Index gains but only 74.20% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.95 and R2 of 0.84, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 10.13%

Бета: 0.95

R²: 0.84

Участие в росте: 115.55%

Участие в снижении: 74.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.06	1.65	+1.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.89	2.27	+1.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.30	+0.25
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	8.10	2.27	+5.83
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	28.70	9.90	+18.80

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	36	1.18	1.81	1.21	1.73	4.72
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	64	1.83	2.43	1.32	2.75	10.06
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	3.65	3.80	1.54	8.60	30.63
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	75	2.03	2.71	1.38	3.40	12.68
VDE Vanguard Energy ETF	45	1.46	1.97	1.24	2.12	6.11
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	62	1.81	2.62	1.32	2.30	9.27
VTV Vanguard Value ETF	89	2.61	3.74	1.47	4.27	16.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum на 27 июн. 2026 г. составляет 3.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.48%	1.49%	1.61%	1.85%	2.05%	1.70%	2.04%	1.94%	2.05%	1.72%	1.84%	2.05%
Активы портфеля:
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.37%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.44%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.17%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.66%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
VDE Vanguard Energy ETF	2.66%	3.11%	3.23%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.42%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.89%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VTV Vanguard Value ETF	2.31%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-18.28%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 5d	4mo 19dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-17.03%сент. 2022 г.	6mo	2mo 5d	8mo 5dмарт 2022 г. - нояб. 2022 г.
Откат 2024 года2024	-9.60%авг. 2024 г.	19d	2mo	2mo 19dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-8.18%окт. 2023 г.	2mo 27d	24d	3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2020 года2020	-7.92%окт. 2020 г.	15d	12d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.41	1.25	1.23	1.25

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQM: 0.92, а самая низкая у VDE: 0.33.

0.33

0.69

0.79

0.79

0.84

0.90

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum. Самая высокая корреляция с портфелем у VTV: 0.84, а самая низкая у VDE: 0.61.

0.61

0.75

0.78

0.79

0.81

0.83

0.84

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VDE	PPA	SMH	QQQM	SPMO	VTV	VIG
VDE	1.00	0.43	0.20	0.16	0.29	0.55	0.36
PPA	0.43	1.00	0.48	0.53	0.59	0.74	0.72
SMH	0.20	0.48	1.00	0.87	0.75	0.51	0.62
QQQM	0.16	0.53	0.87	1.00	0.82	0.57	0.73
SPMO	0.29	0.59	0.75	0.82	1.00	0.65	0.73
VTV	0.55	0.74	0.51	0.57	0.65	1.00	0.91
VIG	0.36	0.72	0.62	0.73	0.73	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: Dividend + Energy/Semi Momentum есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации