PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.25% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VDE and VIG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VDE and VIG has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и VIG

Секторы
VDE
VIG

Энергетика

99.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
3.5%

Промышленность

0.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

VDE
99.5%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VIG
3.5%

Промышленность

VDE
0.1%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

VDE

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VIG
10.1%

Финансовые услуги

VDE

-

VIG
20.6%

Здравоохранение

VDE

-

VIG
16.5%

Недвижимость

VDE

-

VIG

-

Технологии

VDE

-

VIG
26.2%

Коммунальные услуги

VDE

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VDE vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.03

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.57

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

10.37

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VDE и VIG

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-46.81%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.91%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-14.95%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-20.39%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-31.72%

-37.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

0.00%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-5.51%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.95%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VIG

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

2.09%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

7.58%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

10.00%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

14.23%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

16.05%

+13.88%

Сравнение комиссий VDE и VIG

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VIG

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VIG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VIG (2.09%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.25% vs 9.47% for VDE. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.25% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.46% for VIG.

VDE is categorized as Energy Equities, while VIG is Dividend. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.04% for VIG.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор