PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с QQQM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIG returned 10.82%/yr vs 16.12%/yr for QQQM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VIG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.14%.

VIG

1 день
0.59%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.21%
1 год
18.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.09%

QQQM

1 день
2.44%
1 месяц
-1.83%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.79%
3 года*
25.94%
5 лет*
16.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.23%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%5.43%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.14%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between VIG and QQQM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between VIG and QQQM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIG и QQQM

Секторы
VIG
QQQM

Технологии

29.0%
58.7%

Финансовые услуги

19.9%
0.2%

Здравоохранение

16.6%
3.7%

Промышленность

11.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

VIG
29.0%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

VIG
19.9%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

VIG
16.6%
QQQM
3.7%

Промышленность

VIG
11.3%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.3%
QQQM
6.4%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.4%
QQQM
11.4%

Сырьевые материалы

VIG
3.3%
QQQM
1.0%

Энергетика

VIG
3.2%
QQQM
0.5%

Коммунальные услуги

VIG
2.9%
QQQM
1.2%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
QQQM
14.3%

Недвижимость

VIG

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

VIG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.83

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.75

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

10.06

-0.79

VIG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и QQQM

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-35.04%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-11.96%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.70%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-35.04%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.19%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.27%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.82%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.25%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

14.65%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

18.01%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.56%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

22.30%

-6.29%

Сравнение комиссий VIG и QQQM

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и QQQM

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.89%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and QQQM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (9.25%) compared to VIG (2.82%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.12% vs 10.82% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.12% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VIG has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.44% for QQQM.

VIG is categorized as Dividend, while QQQM is Nasdaq-100. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор