Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FM optimizados и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2013 г., начальной даты JSDSX
Доходность по периодам
FM optimizados на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель FM optimizados | -0.09% | -2.48% | 1.02% | 4.90% | 13.24% | 9.78% | 5.27% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.26% | -1.89% | -8.16% | -3.31% | 22.30% | 34.44% | 16.83% | 20.51% |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.02% | -2.89% | 23.39% | 17.79% | 17.97% | 15.58% | 2.85% | 4.39% |
UL The Unilever Group | -1.09% | -19.81% | -14.57% | -15.09% | -14.96% | 1.14% | 0.98% | 4.27% |
KO The Coca-Cola Company | 0.84% | -2.64% | 10.50% | 17.69% | 10.67% | 10.37% | 11.14% | 8.39% |
DG Dollar General Corporation | 2.19% | -21.76% | -9.43% | 19.31% | 35.68% | -15.62% | -8.55% | 4.69% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 0.55% | -2.56% | 1.92% | 21.71% | 65.61% | 21.34% | 12.59% | 12.93% |
JNJ Johnson & Johnson | -0.44% | -1.50% | 18.06% | 32.21% | 60.80% | 19.22% | 11.44% | 11.41% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 0.36% | -5.36% | 4.10% | 6.45% | 7.32% | 5.25% | 5.44% | 5.77% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | -0.67% | 1.54% | 2.84% | 0.24% | 23.18% | 18.09% | 8.61% | 7.24% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -0.75% | -4.02% | -6.12% | -6.05% | 8.52% | 14.38% | 5.86% | 7.14% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FM optimizados закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 21 сент. 2017 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший день был 22 сент. 2017 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 2.64% | -3.87% | 0.15% | 1.02% | ||||||||
| 2025 | 2.21% | 2.37% | 0.94% | 1.29% | 1.24% | 1.73% | -0.18% | 2.39% | 1.20% | 0.75% | 1.82% | 1.24% | 18.34% |
| 2024 | 0.06% | 0.20% | 1.85% | -1.33% | 1.83% | 0.07% | 2.75% | 1.85% | 1.53% | -1.96% | 1.07% | -1.68% | 6.28% |
| 2023 | 3.35% | -2.29% | 0.60% | 1.36% | -2.12% | 1.26% | 1.66% | -1.75% | -2.28% | -0.90% | 4.55% | 2.94% | 6.24% |
| 2022 | -0.82% | -1.08% | -0.51% | -2.82% | 1.40% | -3.96% | 2.15% | -2.04% | -4.41% | 1.86% | 4.41% | -0.45% | -6.47% |
| 2021 | -0.77% | 0.22% | 1.81% | 1.30% | 1.10% | -0.61% | 0.48% | 0.20% | -1.25% | 0.95% | -1.35% | 1.91% | 3.98% |
Метрики бенчмарка
FM optimizados : годовая альфа составляет 6.07%, бета — 0.23, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 08.04.2013.
- Портфель участвовал в 35.55% снижения S&P 500 Index, но только в 33.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.07%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 33.03%
- Участие в снижении
- 35.55%
Комиссия
Комиссия FM optimizados составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FM optimizados имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.88 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.37 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.39 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 6.43 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 67 | 0.89 | 1.28 | 1.18 | 1.51 | 4.05 |
VZ Verizon Communications Inc. | 64 | 0.79 | 1.35 | 1.17 | 1.22 | 2.79 |
UL The Unilever Group | 12 | -0.70 | -0.84 | 0.89 | -0.58 | -1.87 |
KO The Coca-Cola Company | 58 | 0.64 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 2.03 |
DG Dollar General Corporation | 71 | 0.96 | 1.74 | 1.21 | 1.59 | 4.72 |
TD The Toronto-Dominion Bank | 98 | 3.91 | 4.92 | 1.66 | 8.96 | 32.97 |
JNJ Johnson & Johnson | 97 | 3.51 | 4.77 | 1.64 | 7.48 | 25.03 |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 25 | 0.56 | 0.88 | 1.11 | 0.71 | 2.01 |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 60 | 1.16 | 1.75 | 1.26 | 1.52 | 6.54 |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 23 | 0.43 | 0.76 | 1.10 | 0.60 | 1.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FM optimizados за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.20% | 4.28% | 4.15% | 3.86% | 3.09% | 2.87% | 2.84% | 3.13% | 3.25% | 3.08% | 3.28% | 3.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.54% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
UL The Unilever Group | 4.19% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
DG Dollar General Corporation | 1.97% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.19% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.70% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FM optimizados показал максимальную просадку в 42.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FM optimizados составляет 5.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.89% | 22 сент. 2017 г. | 628 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -36.38% | 25 авг. 2017 г. | 4 | 30 авг. 2017 г. | 15 | 21 сент. 2017 г. | 19 |
| -6.68% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 57 | 12 апр. 2016 г. | 228 |
| -5.22% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 163 | 14 февр. 2014 г. | 195 |
| -2.9% | 4 сент. 2014 г. | 73 | 16 дек. 2014 г. | 49 | 27 февр. 2015 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 10.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SGOL | DG | VBITX | PRCIX | VZ | JSDSX | JNJ | FPE | ECH | KO | UL | JPM | PIMIX | NSTLX | TD | EWS | EWG | KXI | IGF | MEIIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.32 | -0.10 | -0.06 | 0.33 | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.65 | 0.30 | 0.30 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 0.71 |
| SGOL | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | -0.11 | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | -0.02 | 0.31 |
| DG | 0.32 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| VBITX | -0.10 | 0.32 | -0.01 | 1.00 | 0.79 | 0.04 | 0.52 | -0.01 | 0.17 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.22 | 0.54 | 0.55 | -0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.10 | 0.26 |
| PRCIX | -0.06 | 0.31 | 0.00 | 0.79 | 1.00 | 0.06 | 0.52 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | -0.22 | 0.60 | 0.66 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | -0.07 | 0.29 |
| VZ | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.40 | 0.16 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| JSDSX | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.52 | 0.52 | 0.14 | 1.00 | 0.14 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.62 | 0.63 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.46 |
| JNJ | 0.41 | 0.01 | 0.28 | -0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.49 |
| FPE | 0.42 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.31 | 0.15 | 1.00 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.50 |
| ECH | 0.48 | 0.17 | 0.15 | -0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 0.61 |
| KO | 0.42 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.15 | 0.45 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.47 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.70 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| UL | 0.38 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.32 | 0.20 | 0.37 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 0.70 | 0.49 | 0.44 | 0.55 |
| JPM | 0.65 | -0.11 | 0.17 | -0.22 | -0.22 | 0.28 | 0.05 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.47 | 0.74 | 0.53 |
| PIMIX | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.54 | 0.60 | 0.18 | 0.62 | 0.16 | 0.39 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.80 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.58 |
| NSTLX | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.55 | 0.66 | 0.18 | 0.63 | 0.16 | 0.44 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.80 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | 0.59 |
| TD | 0.58 | 0.08 | 0.18 | -0.06 | -0.06 | 0.27 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.56 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
| EWS | 0.61 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.51 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.47 | 0.59 | 0.55 | 0.63 |
| EWG | 0.72 | 0.11 | 0.25 | -0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.72 |
| KXI | 0.63 | 0.10 | 0.38 | 0.06 | 0.09 | 0.47 | 0.22 | 0.52 | 0.32 | 0.38 | 0.70 | 0.70 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| IGF | 0.68 | 0.19 | 0.27 | 0.07 | 0.10 | 0.40 | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.59 | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 0.71 | 0.79 |
| MEIIX | 0.86 | -0.02 | 0.34 | -0.10 | -0.07 | 0.43 | 0.17 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.44 | 0.74 | 0.28 | 0.27 | 0.61 | 0.55 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.71 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 1.00 |