PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

KXI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Consumer Staples Index. KXI запущен 21 сент. 2006 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US4642887370

CUSIP

464288737

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 сент. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Consumer Staples Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KXI составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KXI с VDC KXI с IYK KXI с XLP KXI с VCSAX KXI с VOO KXI с FXG KXI с SPY KXI с SPLV KXI с VEA KXI с QQQ
Популярные сравнения:
KXI с VDC KXI с IYK KXI с XLP KXI с VCSAX KXI с VOO KXI с FXG KXI с SPY KXI с SPLV KXI с VEA KXI с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) показал доход в 9.31% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KXI составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

KXI

С начала года

9.31%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

8.26%

1 год

7.37%

5 лет

8.41%

10 лет

5.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%4.90%-0.26%3.22%-0.32%9.31%
20240.10%0.62%2.19%-1.57%2.98%-1.78%2.91%5.09%1.14%-4.62%2.31%-4.74%4.20%
20231.48%-2.64%5.14%4.08%-6.85%2.93%1.60%-3.36%-5.03%-1.38%4.46%2.86%2.42%
2022-2.69%-1.29%-0.11%0.63%-2.98%-3.68%3.80%-3.08%-7.86%5.97%8.31%-2.12%-6.02%
2021-4.34%-2.40%6.78%3.13%3.35%-0.17%1.01%0.86%-3.72%2.80%-2.21%8.70%13.71%
2020-0.36%-8.83%-5.14%5.90%2.49%0.83%5.43%2.95%-1.34%-4.06%7.88%3.02%7.69%
20195.57%2.12%4.28%2.05%-3.43%4.51%1.37%2.02%0.72%-0.67%0.70%2.30%23.40%
20181.49%-6.69%0.04%-2.16%-1.63%2.84%3.24%-0.81%0.12%-1.39%1.65%-7.35%-10.71%
20172.05%4.47%1.22%1.64%4.49%-2.06%0.69%-0.19%-0.91%-0.14%3.29%1.99%17.60%
20160.35%-1.32%5.69%-0.42%0.47%3.97%-0.16%-0.68%-0.01%-3.34%-5.56%2.75%1.24%
20151.70%3.42%-2.84%1.40%0.24%-2.16%5.18%-6.46%0.42%5.99%-0.70%0.46%6.14%
2014-5.92%4.73%1.73%3.17%1.87%0.28%-3.47%2.99%-1.82%2.28%3.61%-2.60%6.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KXI составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Global Consumer Staples ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Global Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.52$1.52$1.77$1.18$1.46$1.36$1.20$1.37$1.15$1.08$1.02$1.05

Дивидендный доход

2.30%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.02
2014$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Global Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 42.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Global Consumer Staples ETF составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.27%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.730
-24.59%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.145
-17.45%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.13424 апр. 2023 г.326
-16.3%1 июн. 2011 г.499 авг. 2011 г.1279 февр. 2012 г.176
-15.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.342

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...