PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7795701009

CUSIP

779570100

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 авг. 1973 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRCIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Income Fund

Популярные сравнения:
PRCIX с PDBAX PRCIX с WOBDX PRCIX с FDFIX PRCIX с VOO PRCIX с LQD PRCIX с VBTLX
Популярные сравнения:
PRCIX с PDBAX PRCIX с WOBDX PRCIX с FDFIX PRCIX с VOO PRCIX с LQD PRCIX с VBTLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) показал доход в 1.85% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRCIX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRCIX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.19%

1 год

4.78%

3 года

0.72%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.13%-0.02%0.11%-1.00%1.85%
2024-0.30%-1.41%0.77%-2.26%1.73%0.87%2.29%1.52%1.20%-2.33%1.00%-1.63%1.32%
20233.25%-2.26%2.19%0.53%-1.37%-0.52%-0.18%-0.66%-2.31%-1.73%4.20%3.81%4.73%
2022-1.96%-1.26%-2.67%-3.96%0.15%-1.90%2.31%-2.68%-4.63%-1.50%3.72%-0.68%-14.34%
2021-0.36%-1.29%-0.99%0.77%0.34%0.75%1.15%-0.09%-0.79%0.02%0.22%-0.29%-0.57%
20201.79%1.12%-5.71%2.68%1.37%1.55%1.95%-0.42%-0.12%-0.32%1.49%0.49%5.75%
20191.24%0.01%2.00%0.15%1.79%1.18%0.25%2.45%-0.60%0.34%0.03%0.13%9.27%
2018-0.83%-1.05%0.48%-0.73%0.47%-0.07%0.14%0.51%-0.53%-0.94%0.39%1.59%-0.62%
20170.31%0.75%-0.07%0.74%0.75%0.13%0.42%0.85%-0.40%0.12%-0.08%0.44%4.02%
20160.94%0.53%1.17%0.64%0.11%1.67%0.82%-0.10%0.00%-0.84%-2.39%0.13%2.65%
20152.07%-0.63%0.29%-0.21%-0.40%-1.15%0.76%-0.53%0.54%0.22%-0.22%-0.51%0.20%
20141.42%0.66%0.03%0.77%1.18%0.22%-0.21%1.05%-0.74%0.73%0.61%-0.11%5.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRCIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRCIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price New Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price New Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.35$0.31$0.20$0.25$0.33$0.28$0.28$0.25$0.24$0.24$0.25

Дивидендный доход

4.07%4.49%3.82%2.45%2.63%3.32%2.87%3.04%2.66%2.56%2.56%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price New Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11$0.25
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.33
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price New Income Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price New Income Fund составляет 8.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.15%15 сент. 2021 г.28024 окт. 2022 г.———
-9.93%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.9230 июл. 2020 г.100
-7.14%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.11214 апр. 2009 г.149
-6.55%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.5331 дек. 1987 г.215
-5.72%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...