GLOBAL-TOP-COMPANY
精心挑选的美股长持投资组合,强调长期投资,通过深入研究和精选顶级公司,力求在波动的市场中获得稳健的回报。本组合,动态汇集了引领全球创新与增长的顶级公司,精选在各自行业中拥有长期增长趋势和运营杠杆的公司,处于领先地位,财务状况强大,管理团队卓越。长期持有这些顶级,我们可以在科技、医疗、消费和金融等多个领域获得稳健的回报和持续的增长。
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL-TOP-COMPANY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2019 г., начальной даты DDOG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
GLOBAL-TOP-COMPANY | 19.20% | 2.54% | 9.73% | 36.99% | 22.99% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
Moody's Corporation | 26.26% | 3.50% | 24.37% | 47.14% | 19.08% | 19.24% |
MSCI Inc. | -0.95% | -1.37% | -0.90% | 5.01% | 20.91% | 29.33% |
TE Connectivity Ltd. | 7.69% | -0.04% | 4.64% | 21.16% | 11.85% | 11.58% |
RELX PLC | 23.57% | 4.72% | 12.07% | 40.71% | 18.33% | 14.15% |
salesforce.com, inc. | 1.53% | 1.74% | -13.48% | 25.41% | 11.50% | 16.68% |
ServiceNow, Inc. | 30.12% | 9.67% | 18.89% | 61.12% | 27.73% | 31.32% |
Intuit Inc. | 5.12% | -1.95% | 0.73% | 25.71% | 20.23% | 23.63% |
Datadog, Inc. | -4.83% | -0.50% | -5.97% | 25.50% | 26.23% | N/A |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
Synopsys, Inc. | -0.15% | -7.70% | -14.60% | 13.42% | 30.61% | 29.02% |
Oracle Corporation | 60.54% | 20.42% | 30.69% | 50.51% | 27.76% | 17.38% |
Cboe Global Markets, Inc. | 16.94% | 0.75% | 13.04% | 35.02% | 14.08% | 15.88% |
Zscaler, Inc. | -22.11% | -12.46% | -12.87% | 11.90% | 27.46% | N/A |
Thomson Reuters Corp | 17.32% | 4.01% | 9.38% | 34.21% | 23.62% | 19.91% |
SAP SE | 49.97% | 5.14% | 19.01% | 73.63% | 15.98% | 13.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL-TOP-COMPANY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.71% | 4.05% | -0.17% | -5.83% | 3.06% | 7.03% | 2.01% | 2.30% | 19.20% | ||||
2023 | 12.04% | -1.87% | 7.90% | -0.52% | 4.99% | 6.04% | 3.66% | -0.17% | -4.62% | 0.21% | 14.89% | 2.83% | 53.53% |
2022 | -10.38% | -4.22% | 1.86% | -10.79% | -0.65% | -5.30% | 12.71% | -5.91% | -9.49% | 8.11% | 4.72% | -6.70% | -25.59% |
2021 | -2.70% | 1.20% | 0.74% | 7.38% | 0.89% | 6.42% | 5.66% | 6.46% | -5.56% | 9.51% | -0.55% | 1.26% | 33.99% |
2020 | 6.86% | -6.21% | -9.62% | 14.72% | 7.31% | 4.35% | 5.80% | 9.76% | -3.15% | -6.34% | 10.11% | 6.30% | 43.47% |
2019 | -2.27% | 2.35% | 4.85% | 1.32% | 6.28% |
Комиссия
Комиссия GLOBAL-TOP-COMPANY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLOBAL-TOP-COMPANY среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Moody's Corporation | 2.21 | 2.62 | 1.40 | 1.85 | 11.95 |
MSCI Inc. | 0.16 | 0.41 | 1.06 | 0.14 | 0.40 |
TE Connectivity Ltd. | 0.91 | 1.47 | 1.17 | 0.70 | 4.82 |
RELX PLC | 2.53 | 3.35 | 1.43 | 5.25 | 14.82 |
salesforce.com, inc. | 0.69 | 1.05 | 1.18 | 0.65 | 1.86 |
ServiceNow, Inc. | 1.81 | 2.29 | 1.34 | 2.48 | 9.79 |
Intuit Inc. | 0.91 | 1.28 | 1.17 | 0.81 | 4.37 |
Datadog, Inc. | 0.53 | 1.16 | 1.15 | 0.41 | 2.35 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Synopsys, Inc. | 0.36 | 0.71 | 1.09 | 0.46 | 1.32 |
Oracle Corporation | 1.50 | 2.27 | 1.33 | 2.46 | 8.53 |
Cboe Global Markets, Inc. | 1.71 | 2.50 | 1.29 | 2.37 | 5.51 |
Zscaler, Inc. | 0.26 | 0.61 | 1.09 | 0.19 | 0.53 |
Thomson Reuters Corp | 1.85 | 2.91 | 1.35 | 2.38 | 8.91 |
SAP SE | 2.93 | 3.85 | 1.48 | 3.61 | 22.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLOBAL-TOP-COMPANY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL-TOP-COMPANY | 0.76% | 1.08% | 1.07% | 0.78% | 0.91% | 0.98% | 1.21% | 1.07% | 1.29% | 1.39% | 1.40% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Moody's Corporation | 0.68% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
MSCI Inc. | 1.11% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
TE Connectivity Ltd. | 1.66% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% | 1.77% | 1.74% |
RELX PLC | 1.61% | 1.71% | 2.39% | 2.05% | 2.43% | 2.18% | 2.68% | 2.01% | 2.49% | 3.64% | 3.96% | 2.38% |
salesforce.com, inc. | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Intuit Inc. | 0.55% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% | 0.92% |
Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oracle Corporation | 0.95% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Cboe Global Markets, Inc. | 1.10% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Thomson Reuters Corp | 1.24% | 4.68% | 1.62% | 1.41% | 1.93% | 2.09% | 2.30% | 3.29% | 3.23% | 3.68% | 3.40% | 3.57% |
SAP SE | 1.04% | 1.41% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLOBAL-TOP-COMPANY показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.52% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 268 | 8 нояб. 2023 г. | 494 |
-31.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-11.65% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 32 | 16 дек. 2020 г. | 73 |
-7.77% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 36 |
-7.74% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 14 | 22 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLOBAL-TOP-COMPANY составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CBOE | RELX | ORCL | DDOG | TRI | TEL | ZS | SAP | AMZN | AAPL | MCO | CRM | MSCI | NOW | SNPS | INTU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.33 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
RELX | 0.27 | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.56 | 0.46 | 0.30 | 0.56 | 0.36 | 0.43 | 0.54 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.48 |
ORCL | 0.20 | 0.38 | 1.00 | 0.29 | 0.42 | 0.46 | 0.34 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.50 |
DDOG | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.66 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.47 | 0.64 | 0.55 | 0.54 |
TRI | 0.26 | 0.56 | 0.42 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
TEL | 0.22 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.52 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.56 | 0.53 |
ZS | 0.11 | 0.30 | 0.34 | 0.66 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.59 | 0.51 | 0.67 | 0.61 | 0.59 |
SAP | 0.17 | 0.56 | 0.48 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
AMZN | 0.14 | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.52 | 1.00 | 0.62 | 0.48 | 0.61 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
AAPL | 0.18 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.60 |
MCO | 0.33 | 0.54 | 0.50 | 0.42 | 0.58 | 0.53 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 0.56 | 0.59 | 0.63 |
CRM | 0.21 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 0.64 | 0.68 |
MSCI | 0.31 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.72 | 0.57 | 1.00 | 0.62 | 0.61 | 0.65 |
NOW | 0.17 | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 0.48 | 0.44 | 0.67 | 0.54 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.71 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
SNPS | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.70 | 1.00 | 0.73 |
INTU | 0.26 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 1.00 |