GLOBAL-TOP-COMPANY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GLOBAL-TOP-COMPANY

Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

精心挑选的美股长持投资组合，强调长期投资，通过深入研究和精选顶级公司，力求在波动的市场中获得稳健的回报。本组合，动态汇集了引领全球创新与增长的顶级公司，精选在各自行业中拥有长期增长趋势和运营杠杆的公司，处于领先地位，财务状况强大，管理团队卓越。长期持有这些顶级，我们可以在科技、医疗、消费和金融等多个领域获得稳健的回报和持续的增长。

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	6%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	4%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	0%
INTU Intuit Inc.	Technology	8%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	8%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	6%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	8%
ORCL Oracle Corporation	Technology	4%
RELX RELX PLC	Communication Services	8%
SAP SAP SE	Technology	8%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	8%
TEL TE Connectivity Ltd.	Technology	8%
TRI Thomson Reuters Corp	Industrials	8%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GLOBAL-TOP-COMPANY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

GLOBAL-TOP-COMPANY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2019 г., начальной даты DDOG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.82%	3.20%	14.94%	35.92%	14.22%	11.43%
GLOBAL-TOP-COMPANY	25.49%	4.63%	17.02%	36.57%	23.48%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.04%	-1.35%	19.90%	21.93%	28.77%	24.39%
MCO Moody's Corporation	23.26%	0.70%	19.45%	40.44%	18.02%	18.18%
MSCI MSCI Inc.	6.53%	-1.38%	23.11%	19.61%	20.17%	30.17%
TEL TE Connectivity Ltd.	11.76%	5.10%	4.74%	26.21%	12.78%	11.81%
RELX RELX PLC	22.73%	2.07%	10.42%	33.87%	17.18%	14.04%
CRM salesforce.com, inc.	30.44%	18.62%	23.84%	59.44%	16.12%	18.36%
NOW ServiceNow, Inc.	46.64%	10.38%	43.57%	62.28%	32.63%	31.50%
INTU Intuit Inc.	12.24%	13.08%	10.08%	31.82%	22.21%	23.70%
DDOG Datadog, Inc.	0.81%	-5.74%	4.81%	17.37%	24.33%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	36.13%	9.54%	10.57%	45.06%	18.79%	28.95%
SNPS Synopsys, Inc.	8.03%	3.03%	-0.60%	6.38%	32.28%	29.56%
ORCL Oracle Corporation	81.58%	7.60%	57.27%	67.71%	29.64%	18.44%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	13.05%	-2.89%	11.45%	13.45%	12.94%	14.25%
ZS Zscaler, Inc.	-9.94%	0.65%	12.85%	11.99%	34.67%	N/A
TRI Thomson Reuters Corp	16.69%	1.25%	1.32%	28.80%	22.44%	19.31%
SAP SAP SE	54.49%	3.38%	25.89%	64.67%	13.96%	15.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLOBAL-TOP-COMPANY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.71%	4.05%	-0.17%	-5.83%	3.06%	7.03%	2.01%	2.30%	1.39%	-0.30%			25.49%
2023	12.04%	-1.87%	7.90%	-0.52%	4.99%	6.04%	3.66%	-0.17%	-4.62%	0.21%	14.89%	2.83%	53.53%
2022	-10.38%	-4.22%	1.86%	-10.79%	-0.65%	-5.30%	12.71%	-5.91%	-9.49%	8.11%	4.72%	-6.70%	-25.59%
2021	-2.70%	1.20%	0.74%	7.38%	0.89%	6.42%	5.66%	6.46%	-5.56%	9.51%	-0.55%	1.26%	33.99%
2020	6.86%	-6.21%	-9.62%	14.72%	7.31%	4.35%	5.80%	9.76%	-3.15%	-6.34%	10.11%	6.30%	43.47%
2019									-2.27%	2.35%	4.85%	1.32%	6.28%

Комиссия

Комиссия GLOBAL-TOP-COMPANY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLOBAL-TOP-COMPANY среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOBAL-TOP-COMPANY

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.05	1.63	1.20	1.43	3.36
MCO Moody's Corporation	2.15	2.54	1.40	3.00	11.58
MSCI MSCI Inc.	0.69	1.09	1.16	0.59	1.74
TEL TE Connectivity Ltd.	1.29	1.96	1.24	1.22	5.87
RELX RELX PLC	2.12	2.86	1.36	4.42	12.06
CRM salesforce.com, inc.	1.81	2.16	1.39	2.04	4.79
NOW ServiceNow, Inc.	2.02	2.54	1.37	3.22	10.85
INTU Intuit Inc.	1.37	1.81	1.25	1.59	6.17
DDOG Datadog, Inc.	0.64	1.02	1.14	0.47	2.08
AMZN Amazon.com, Inc.	1.75	2.42	1.31	2.00	8.02
SNPS Synopsys, Inc.	0.29	0.65	1.08	0.40	0.92
ORCL Oracle Corporation	2.11	3.01	1.44	3.44	12.67
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.72	1.14	1.13	1.02	2.33
ZS Zscaler, Inc.	0.40	0.76	1.12	0.29	0.71
TRI Thomson Reuters Corp	1.66	2.65	1.32	2.51	7.58
SAP SAP SE	2.73	3.70	1.45	6.25	20.74

Коэффициент Шарпа

GLOBAL-TOP-COMPANY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GLOBAL-TOP-COMPANY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GLOBAL-TOP-COMPANY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.73%	1.08%	1.08%	0.78%	0.91%	0.98%	1.21%	1.06%	1.29%	1.39%	1.41%	1.17%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MCO Moody's Corporation	0.69%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
MSCI MSCI Inc.	0.80%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%	0.00%
TEL TE Connectivity Ltd.	1.60%	1.66%	1.90%	1.23%	1.57%	1.90%	2.27%	1.65%	2.08%	1.98%	1.77%	1.74%
RELX RELX PLC	1.59%	1.73%	2.42%	2.05%	2.39%	2.20%	2.69%	1.99%	2.48%	3.64%	3.96%	2.38%
CRM salesforce.com, inc.	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTU Intuit Inc.	0.54%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	0.85%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.14%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%	1.23%	2.23%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRI Thomson Reuters Corp	1.25%	4.68%	1.62%	1.41%	1.93%	2.09%	2.30%	3.29%	3.23%	3.68%	3.40%	3.57%
SAP SAP SE	1.01%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GLOBAL-TOP-COMPANY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GLOBAL-TOP-COMPANY показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.52%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	268	8 нояб. 2023 г.	494
-31.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-11.65%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	32	16 дек. 2020 г.	73
-7.77%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	22	8 апр. 2021 г.	36
-7.74%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	14	22 окт. 2021 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GLOBAL-TOP-COMPANY составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GLOBAL-TOP-COMPANY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CBOE	RELX	ORCL	DDOG	TRI	TEL	ZS	SAP	AMZN	AAPL	MCO	CRM	MSCI	NOW	SNPS	INTU
CBOE	1.00	0.26	0.18	0.12	0.26	0.20	0.11	0.17	0.14	0.17	0.32	0.19	0.31	0.17	0.18	0.25
RELX	0.26	1.00	0.38	0.27	0.56	0.45	0.30	0.55	0.36	0.43	0.54	0.41	0.48	0.41	0.42	0.48
ORCL	0.18	0.38	1.00	0.29	0.41	0.46	0.34	0.48	0.44	0.47	0.49	0.46	0.47	0.46	0.51	0.51
DDOG	0.12	0.27	0.29	1.00	0.31	0.33	0.66	0.37	0.53	0.44	0.40	0.56	0.46	0.63	0.55	0.54
TRI	0.26	0.56	0.41	0.31	1.00	0.44	0.34	0.45	0.41	0.46	0.58	0.44	0.55	0.47	0.50	0.51
TEL	0.20	0.45	0.46	0.33	0.44	1.00	0.36	0.52	0.41	0.52	0.52	0.47	0.51	0.44	0.56	0.53
ZS	0.11	0.30	0.34	0.66	0.34	0.36	1.00	0.39	0.56	0.46	0.42	0.59	0.51	0.67	0.61	0.59
SAP	0.17	0.55	0.48	0.37	0.45	0.52	0.39	1.00	0.51	0.50	0.52	0.53	0.49	0.54	0.54	0.56
AMZN	0.14	0.36	0.44	0.53	0.41	0.41	0.56	0.51	1.00	0.61	0.47	0.60	0.48	0.62	0.61	0.60
AAPL	0.17	0.43	0.47	0.44	0.46	0.52	0.46	0.50	0.61	1.00	0.52	0.53	0.54	0.55	0.61	0.59
MCO	0.32	0.54	0.49	0.40	0.58	0.52	0.42	0.52	0.47	0.52	1.00	0.53	0.72	0.55	0.58	0.63
CRM	0.19	0.41	0.46	0.56	0.44	0.47	0.59	0.53	0.60	0.53	0.53	1.00	0.56	0.71	0.63	0.68
MSCI	0.31	0.48	0.47	0.46	0.55	0.51	0.51	0.49	0.48	0.54	0.72	0.56	1.00	0.60	0.59	0.64
NOW	0.17	0.41	0.46	0.63	0.47	0.44	0.67	0.54	0.62	0.55	0.55	0.71	0.60	1.00	0.70	0.69
SNPS	0.18	0.42	0.51	0.55	0.50	0.56	0.61	0.54	0.61	0.61	0.58	0.63	0.59	0.70	1.00	0.73
INTU	0.25	0.48	0.51	0.54	0.51	0.53	0.59	0.56	0.60	0.59	0.63	0.68	0.64	0.69	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GLOBAL-TOP-COMPANY

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество