401K 2026-01-19 after action

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2026-01-19 after action и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

401K 2026-01-19 after action на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.65% с начала года и доходность в 16.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2026-01-19 after action закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

401K 2026-01-19 after action: годовая альфа составляет 4.74%, бета — 0.76, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 16.12.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.83%) было выше, чем в снижении (82.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.74% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 401K 2026-01-19 after action составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K 2026-01-19 after action имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

401K 2026-01-19 after action имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.50
• За 5 лет: 1.00
• За 10 лет: 0.94
• За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K 2026-01-19 after action за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K 2026-01-19 after action показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка 401K 2026-01-19 after action составляет 10.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.