Сравнение SLVP с GLD
SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.10%/yr vs 12.33%/yr for GLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.10% против 12.33% соответственно.
SLVP
- 1 день
- 6.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 93.96%
- 3 года*
- 52.67%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 13.10%
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам SLVP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 0.95% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SLVP and GLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between SLVP and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVP vs. GLD — Ранг доходности на риск
SLVP
GLD
Сравнение SLVP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.04 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.97 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVP и GLD
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -45.56% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.06% | -24.46% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.06% | -24.46% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -24.46% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -24.46% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -20.03% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.77% | -16.16% | -30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 8.59% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и GLD
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | 8.37% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 24.21% | +21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 27.49% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 18.26% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 16.10% | +26.38% |
Сравнение комиссий SLVP и GLD
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и GLD
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.17% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SLVP and GLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVP has higher volatility (20.77%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 12.33% for GLD. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for GLD.
SLVP is categorized as Silver, while GLD is Gold. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.40% for GLD.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVP и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор