PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.14%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности XME и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 19.14% против 13.10% соответственно.

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between XME and SLVP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.53

The correlation between XME and SLVP shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и SLVP

Секторы
XME
SLVP

Сырьевые материалы

74.9%
99.6%

Энергетика

23.8%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
74.9%
SLVP
99.6%

Энергетика

XME
23.8%
SLVP

-

Технологии

XME
2.2%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
SLVP

-

Промышленность

XME
0.4%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

XME

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

SLVP

-

Финансовые услуги

XME

-

SLVP
0.0%

Здравоохранение

XME

-

SLVP

-

Недвижимость

XME

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

XME

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

XME vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMESLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.72

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.09

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.48

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.54

+2.90

XME vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XME и SLVP

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMESLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-80.47%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-38.06%

+15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-38.06%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-49.79%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-62.03%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-27.18%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.08%

-46.77%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

14.41%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SLVP

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 15.14%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMESLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

20.77%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

45.32%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

55.01%

-18.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

43.26%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

42.48%

-9.55%

Сравнение комиссий XME и SLVP

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SLVP

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and SLVP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to XME (15.14%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs 13.10% for SLVP. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while SLVP is Silver. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.39% for SLVP.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор