Сравнение ICSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ICSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.14% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и VOO
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. VOO — Ранг доходности на риск
ICSH
VOO
Сравнение ICSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 1.01 | +9.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 1.53 | +24.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 1.23 | +5.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 1.55 | +43.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 7.31 | +274.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 1.01 | +9.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 0.71 | +6.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 0.79 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.83 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и VOO
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и VOO
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -33.99% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -11.98% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -24.52% | +23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -33.99% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.72% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.55% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и VOO
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 5.34% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 9.47% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 18.11% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 16.82% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.99% | -16.93% |