Сравнение ICSH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ICSH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или VOO.
Основные характеристики
| ICSH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.56% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 11.18 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 0.50% | 11.69% |
| Макс. просадка | -3.94% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между ICSH и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и VOO
С начала года, ICSH показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.11% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и VOO
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICSH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и VOO
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и VOO
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и VOO
Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.