Сравнение XME с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold Shares (GLD).
XME и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 19.75% против 14.11% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и GLD
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XME vs. GLD — Ранг доходности на риск
XME
GLD
Сравнение XME c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.89 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.31 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.70 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 9.90 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.89 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XME и GLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и GLD
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XME и GLD
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -45.56% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -19.21% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -21.03% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -22.00% | -39.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -11.71% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -16.17% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 5.25% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и GLD
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 10.48% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 24.34% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 27.81% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 17.75% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 15.88% | +17.09% |