DIAMOND_TIER

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DIAMOND_TIER

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	6.67%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	6.67%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	6.67%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	Healthcare	6.67%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
SHOP Shopify Inc.	Technology	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
XPEL XPEL, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIAMOND_TIER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

DIAMOND_TIER

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2015 г., начальной даты LNTH

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
DIAMOND_TIER	30.88%	2.94%	23.65%	50.00%	66.72%	N/A
Активы портфеля:
FRHC Freedom Holding Corp.	30.56%	9.99%	61.42%	38.08%	52.30%	118.55%
NVDA NVIDIA Corporation	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	95.85%	77.97%
XPEL XPEL, Inc.	-20.87%	-0.40%	-20.46%	-17.85%	31.15%	34.39%
SHOP Shopify Inc.	6.14%	5.03%	17.19%	61.67%	22.81%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	62.89%	5.14%	47.86%	113.98%	49.65%	39.78%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.81%	0.01%	4.93%	53.20%	38.00%	49.76%
TSLA Tesla, Inc.	-11.18%	-7.37%	55.37%	4.11%	67.37%	30.33%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	66.26%	3.35%	-34.09%	90.12%	88.75%	33.48%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	88.21%	6.03%	85.02%	67.63%	44.13%	N/A
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-28.86%	-8.91%	-4.85%	-36.19%	38.38%	28.02%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-22.73%	0.93%	-19.33%	-27.09%	24.35%	23.27%
AEHR Aehr Test Systems	-40.90%	27.38%	48.06%	-50.38%	55.14%	22.59%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-30.65%	-20.24%	-17.08%	-7.33%	31.54%	20.89%
AAPL Apple Inc	22.52%	2.98%	42.06%	36.63%	32.06%	26.36%
MSFT Microsoft Corporation	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	26.23%	27.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAMOND_TIER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.28%	15.13%	1.66%	-5.24%	4.65%	3.19%	6.72%	-2.68%	2.56%				30.88%
2023	20.06%	7.11%	8.72%	-4.85%	22.47%	9.98%	4.95%	-2.97%	-8.30%	-15.82%	13.73%	8.03%	73.06%
2022	-16.88%	7.48%	2.31%	-16.17%	5.00%	-10.53%	25.60%	0.40%	-10.66%	9.28%	15.65%	-12.56%	-10.38%
2021	1.18%	5.01%	0.86%	3.50%	2.37%	12.15%	9.49%	7.08%	9.83%	17.57%	6.82%	1.40%	108.80%
2020	8.39%	0.79%	-14.58%	21.31%	11.27%	9.03%	11.85%	15.62%	-4.46%	-2.80%	25.35%	17.53%	142.98%
2019	9.44%	14.41%	3.92%	4.14%	-3.14%	11.62%	6.28%	7.09%	0.39%	5.42%	9.54%	8.77%	110.23%
2018	7.87%	-0.95%	-2.11%	1.96%	15.19%	4.68%	2.62%	9.40%	2.33%	-12.10%	5.63%	-8.48%	25.53%
2017	6.09%	18.54%	8.36%	-3.27%	6.37%	0.39%	33.84%	18.35%	2.51%	8.45%	12.76%	-4.44%	167.08%
2016	-12.52%	-2.08%	5.72%	9.78%	0.98%	13.15%	7.22%	13.56%	0.68%	0.06%	4.39%	9.38%	59.09%
2015						0.31%	-3.92%	-7.50%	-2.79%	-1.95%	3.80%	7.55%	-5.12%

Комиссия

Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIAMOND_TIER среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMOND_TIER

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FRHC Freedom Holding Corp.	1.04	1.63	1.20	0.86	3.06
NVDA NVIDIA Corporation	4.39	4.17	1.54	8.40	26.44
XPEL XPEL, Inc.	-0.40	-0.14	0.98	-0.44	-1.25
SHOP Shopify Inc.	1.06	1.71	1.25	0.78	2.86
AVGO Broadcom Inc.	2.32	2.89	1.37	4.19	12.99
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.09	1.68	1.21	1.25	2.63
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.15	1.02	-0.14	-0.40
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.67	1.62	1.21	0.98	1.98
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	1.01	1.87	1.28	1.34	3.95
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-0.81	-1.11	0.87	-0.76	-1.76
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.52	-0.45	0.94	-0.51	-1.14
AEHR Aehr Test Systems	-0.62	-0.68	0.92	-0.65	-1.00
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.40	-0.22	0.98	-0.34	-1.41
AAPL Apple Inc	1.52	2.22	1.28	2.07	4.90
MSFT Microsoft Corporation	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78

Коэффициент Шарпа

DIAMOND_TIER на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

DIAMOND_TIER

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
DIAMOND_TIER	0.15%	0.20%	0.33%	0.23%	0.31%	0.40%	0.47%	0.37%	0.41%	0.44%	0.47%	0.55%
Активы портфеля:
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
XPEL XPEL, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.17%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DIAMOND_TIER

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка DIAMOND_TIER составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.31%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-32.64%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	186
-28.07%	30 июн. 2015 г.	155	9 февр. 2016 г.	83	8 июн. 2016 г.	238
-27.01%	19 июл. 2023 г.	74	31 окт. 2023 г.	69	9 февр. 2024 г.	143
-26.35%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	67	23 янв. 2023 г.	110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIAMOND_TIER составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

DIAMOND_TIER

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XPEL	FRHC	LNTH	AEHR	ENPH	SMCI	TSLA	SHOP	AMD	AAPL	MSFT	LSCC	ACLS	AVGO	NVDA
XPEL	1.00	0.18	0.17	0.19	0.19	0.17	0.20	0.22	0.16	0.19	0.19	0.24	0.23	0.20	0.18
FRHC	0.18	1.00	0.16	0.17	0.20	0.15	0.20	0.25	0.22	0.26	0.26	0.28	0.27	0.25	0.25
LNTH	0.17	0.16	1.00	0.17	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.26	0.26	0.29	0.29	0.26	0.24
AEHR	0.19	0.17	0.17	1.00	0.24	0.24	0.26	0.25	0.28	0.25	0.25	0.33	0.36	0.28	0.29
ENPH	0.19	0.20	0.22	0.24	1.00	0.24	0.32	0.37	0.30	0.30	0.30	0.35	0.34	0.30	0.29
SMCI	0.17	0.15	0.22	0.24	0.24	1.00	0.25	0.27	0.36	0.30	0.34	0.37	0.39	0.39	0.40
TSLA	0.20	0.20	0.22	0.26	0.32	0.25	1.00	0.39	0.38	0.42	0.40	0.34	0.36	0.40	0.42
SHOP	0.22	0.25	0.22	0.25	0.37	0.27	0.39	1.00	0.46	0.43	0.49	0.40	0.40	0.41	0.49
AMD	0.16	0.22	0.24	0.28	0.30	0.36	0.38	0.46	1.00	0.45	0.50	0.51	0.48	0.52	0.66
AAPL	0.19	0.26	0.26	0.25	0.30	0.30	0.42	0.43	0.45	1.00	0.64	0.45	0.46	0.57	0.54
MSFT	0.19	0.26	0.26	0.25	0.30	0.34	0.40	0.49	0.50	0.64	1.00	0.45	0.46	0.56	0.60
LSCC	0.24	0.28	0.29	0.33	0.35	0.37	0.34	0.40	0.51	0.45	0.45	1.00	0.56	0.56	0.56
ACLS	0.23	0.27	0.29	0.36	0.34	0.39	0.36	0.40	0.48	0.46	0.46	0.56	1.00	0.55	0.56
AVGO	0.20	0.25	0.26	0.28	0.30	0.39	0.40	0.41	0.52	0.57	0.56	0.56	0.55	1.00	0.62
NVDA	0.18	0.25	0.24	0.29	0.29	0.40	0.42	0.49	0.66	0.54	0.60	0.56	0.56	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DIAMOND_TIER

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество