PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DIAMOND_TIER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FRHC 6.67%NVDA 6.67%XPEL 6.67%SHOP 6.67%AVGO 6.67%AMD 6.67%TSLA 6.67%SMCI 6.67%LNTH 6.67%ACLS 6.67%LSCC 6.67%AEHR 6.67%ENPH 6.67%AAPL 6.67%MSFT 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

6.67%

ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
Technology

6.67%

AEHR
Aehr Test Systems
Technology

6.67%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

6.67%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

6.67%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

6.67%

FRHC
Freedom Holding Corp.
Financial Services

6.67%

LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
Healthcare

6.67%

LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology

6.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

6.67%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

6.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

XPEL
XPEL, Inc.
Consumer Cyclical

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DIAMOND_TIER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10,990.06%
163.48%
DIAMOND_TIER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2015 г., начальной даты LNTH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
DIAMOND_TIER32.16%8.26%28.44%24.08%70.50%N/A
FRHC
Freedom Holding Corp.
0.15%0.70%0.19%-0.66%49.52%99.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
147.58%-3.14%104.78%174.87%95.76%76.50%
XPEL
XPEL, Inc.
-31.72%1.46%-31.05%-53.74%39.97%39.39%
SHOP
Shopify Inc.
-19.56%-3.64%-22.78%-5.30%13.50%N/A
AVGO
Broadcom Inc.
47.81%-0.95%34.54%84.84%44.96%41.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
4.47%-4.48%-8.56%39.23%35.67%45.08%
TSLA
Tesla, Inc.
-0.85%34.63%17.81%-8.43%74.75%32.47%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
180.30%-11.98%74.21%157.55%111.84%40.61%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
86.32%46.04%120.12%36.82%38.11%N/A
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
5.16%-0.94%-2.12%-21.83%54.28%34.83%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-17.13%-2.37%-18.86%-33.88%28.07%23.33%
AEHR
Aehr Test Systems
-31.93%67.22%7.82%-63.06%64.97%20.64%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-21.57%-2.84%-6.88%-41.71%39.39%24.73%
AAPL
Apple Inc
17.18%8.44%15.59%17.36%35.25%26.48%
MSFT
Microsoft Corporation
18.73%-1.10%11.93%29.91%27.28%28.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAMOND_TIER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%15.13%1.66%-5.24%4.65%3.19%32.16%
202320.06%7.11%8.72%-4.85%22.47%9.98%4.95%-2.97%-8.30%-15.82%13.73%8.03%73.06%
2022-16.88%7.48%2.31%-16.17%5.00%-10.53%25.60%0.40%-10.66%9.28%15.65%-12.56%-10.38%
20211.18%5.01%0.86%3.50%2.37%12.15%9.49%7.08%9.83%17.57%6.82%1.40%108.80%
20208.39%0.79%-14.58%21.31%11.27%9.03%11.85%15.62%-4.46%-2.80%25.35%17.53%142.98%
20199.44%14.41%3.92%4.14%-3.14%11.62%6.28%7.09%0.39%5.42%9.54%8.77%110.23%
20187.87%-0.95%-2.06%1.96%15.19%4.72%2.62%9.40%2.33%-12.10%5.63%-8.48%25.63%
20176.09%18.61%8.36%-3.27%6.37%0.39%33.84%18.35%2.51%8.45%12.76%-4.44%167.23%
2016-12.51%-1.99%5.73%9.78%0.98%13.15%7.22%13.56%0.68%0.06%4.39%9.38%59.26%
20150.31%-3.92%-7.50%-2.78%-1.95%3.80%7.55%-5.12%

Комиссия

Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIAMOND_TIER среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1616
DIAMOND_TIER
Ранг коэф-та Шарпа DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMOND_TIER, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIAMOND_TIER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIAMOND_TIER, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIAMOND_TIER, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIAMOND_TIER, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIAMOND_TIER, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FRHC
Freedom Holding Corp.
0.010.351.040.010.01
NVDA
NVIDIA Corporation
3.844.131.528.9324.93
XPEL
XPEL, Inc.
-0.91-1.080.81-0.79-1.34
SHOP
Shopify Inc.
-0.090.241.03-0.06-0.23
AVGO
Broadcom Inc.
2.223.001.365.9413.69
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.831.411.180.922.60
TSLA
Tesla, Inc.
-0.100.231.03-0.08-0.21
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
1.712.461.334.087.17
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.471.241.180.661.30
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
-0.48-0.450.95-0.42-0.64
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.71-0.790.90-0.78-1.24
AEHR
Aehr Test Systems
-0.78-1.170.86-0.77-1.04
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.68-0.830.91-0.54-1.15
AAPL
Apple Inc
0.791.281.151.082.13
MSFT
Microsoft Corporation
1.542.061.262.347.01

Коэффициент Шарпа

DIAMOND_TIER на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.11, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.83
1.99
DIAMOND_TIER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIAMOND_TIER0.16%0.20%0.33%0.23%0.31%0.40%0.56%0.41%0.47%0.50%0.55%0.69%
FRHC
Freedom Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.24%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.80%
-1.97%
DIAMOND_TIER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка DIAMOND_TIER составляет 4.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-32.64%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.186
-28.07%30 июн. 2015 г.1559 февр. 2016 г.838 июн. 2016 г.238
-27.01%19 июл. 2023 г.7431 окт. 2023 г.699 февр. 2024 г.143
-26.35%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.6723 янв. 2023 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DIAMOND_TIER составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.20%
2.94%
DIAMOND_TIER
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XPELFRHCLNTHAEHRENPHSMCITSLASHOPAMDAAPLLSCCACLSMSFTAVGONVDA
XPEL1.000.180.170.180.190.170.190.220.150.190.230.220.180.190.18
FRHC0.181.000.160.170.200.160.200.250.230.260.280.270.260.250.25
LNTH0.170.161.000.170.220.220.220.220.240.260.290.290.260.260.25
AEHR0.180.170.171.000.240.240.250.250.270.250.320.350.250.280.29
ENPH0.190.200.220.241.000.240.320.360.300.310.350.340.300.310.29
SMCI0.170.160.220.240.241.000.250.270.360.310.370.390.340.390.40
TSLA0.190.200.220.250.320.251.000.380.370.420.340.360.390.390.42
SHOP0.220.250.220.250.360.270.381.000.460.430.390.390.480.410.49
AMD0.150.230.240.270.300.360.370.461.000.450.500.470.500.510.66
AAPL0.190.260.260.250.310.310.420.430.451.000.450.460.650.570.54
LSCC0.230.280.290.320.350.370.340.390.500.451.000.560.450.550.56
ACLS0.220.270.290.350.340.390.360.390.470.460.561.000.460.550.56
MSFT0.180.260.260.250.300.340.390.480.500.650.450.461.000.560.61
AVGO0.190.250.260.280.310.390.390.410.510.570.550.550.561.000.61
NVDA0.180.250.250.290.290.400.420.490.660.540.560.560.610.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2015 г.