DIAMOND_TIER
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | Financial Services | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
XPEL XPEL, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 6.67% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 6.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 6.67% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | Healthcare | 6.67% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | Technology | 6.67% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 6.67% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 6.67% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 6.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIAMOND_TIER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2015 г., начальной даты LNTH
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DIAMOND_TIER | 64.73% | 7.52% | -5.50% | 51.31% | 71.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 37.94% | -2.88% | -1.52% | 29.85% | 55.92% | 106.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
XPEL XPEL, Inc. | -18.20% | 7.72% | -35.79% | -26.47% | 54.49% | 47.38% |
SHOP Shopify Inc. | 108.93% | 15.59% | 18.19% | 87.68% | 37.66% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 232.10% | 4.76% | 4.20% | 218.48% | 75.85% | 32.17% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 44.64% | 16.24% | -14.26% | 37.75% | 34.25% | N/A |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 54.60% | -5.85% | -28.92% | 49.75% | 45.97% | 30.44% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -4.89% | 11.17% | -23.39% | -13.98% | 56.01% | 27.21% |
AEHR Aehr Test Systems | 28.81% | 9.06% | -39.14% | 1.17% | 70.70% | 22.89% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -61.12% | 33.95% | -41.00% | -67.80% | 78.61% | 33.75% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.47% | 9.98% | 4.95% | -2.97% | -8.30% | -15.82% | 13.86% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND_TIER | 0.21% | 0.33% | 0.23% | 0.31% | 0.40% | 0.47% | 0.37% | 0.42% | 0.45% | 0.48% | 0.57% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
Комиссия
Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.71 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
XPEL XPEL, Inc. | -0.59 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.49 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 2.89 | ||||
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.73 | ||||
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 1.28 | ||||
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.23 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.08 | ||||
ENPH Enphase Energy, Inc. | -1.15 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 |
Таблица корреляции активов
| XPEL | FRHC | LNTH | AEHR | ENPH | SMCI | TSLA | SHOP | AMD | LSCC | ACLS | AAPL | MSFT | AVGO | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPEL | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| FRHC | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| LNTH | 0.16 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| AEHR | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| ENPH | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 1.00 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| SMCI | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| TSLA | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| SHOP | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.51 |
| AMD | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.67 |
| LSCC | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.58 |
| ACLS | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.55 | 0.57 |
| AAPL | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.66 | 0.59 | 0.57 |
| MSFT | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.66 | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
| AVGO | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.61 |
| NVDA | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -32.64% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 186 |
| -28.07% | 30 июн. 2015 г. | 155 | 9 февр. 2016 г. | 83 | 8 июн. 2016 г. | 238 |
| -27.01% | 19 июл. 2023 г. | 74 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.35% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 67 | 23 янв. 2023 г. | 110 |
График волатильности
Текущая волатильность DIAMOND_TIER составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.