DIAMOND_TIER
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIAMOND_TIER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2015 г., начальной даты LNTH
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
DIAMOND_TIER | 14.68% | 5.10% | 23.53% | 30.87% | 70.77% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Freedom Holding Corp. | -7.52% | 10.30% | -10.20% | -8.77% | 51.05% | 97.43% |
NVIDIA Corporation | 86.75% | 9.22% | 87.62% | 195.90% | 89.86% | 71.09% |
XPEL, Inc. | -37.51% | -34.85% | -28.16% | -54.12% | 47.53% | 39.90% |
Shopify Inc. | -24.87% | -15.80% | -14.35% | -2.77% | 17.01% | N/A |
Broadcom Inc. | 25.53% | 10.83% | 43.97% | 108.56% | 43.24% | 39.05% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 11.57% | 6.05% | 36.35% | 55.42% | 43.96% | 44.92% |
Tesla, Inc. | -28.58% | 18.36% | -24.26% | -1.49% | 67.07% | 29.91% |
Super Micro Computer, Inc. | 212.35% | -4.37% | 207.66% | 440.77% | 113.91% | 45.87% |
Lantheus Holdings, Inc. | 28.50% | 27.82% | 16.82% | -18.07% | 27.23% | N/A |
Axcelis Technologies, Inc. | -12.69% | 15.25% | -14.23% | -20.03% | 48.07% | 32.69% |
Lattice Semiconductor Corporation | 5.75% | 6.22% | 25.64% | -12.49% | 44.91% | 24.96% |
Aehr Test Systems | -57.14% | 5.08% | -54.92% | -65.50% | 49.06% | 20.02% |
Enphase Energy, Inc. | -13.49% | 4.72% | 23.11% | -29.59% | 51.63% | 30.39% |
Apple Inc. | -1.12% | 13.82% | 0.36% | 8.97% | 33.92% | 25.86% |
Microsoft Corporation | 12.15% | 4.13% | 14.03% | 33.03% | 28.46% | 28.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAMOND_TIER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.28% | 15.13% | 1.66% | -5.23% | 14.68% | ||||||||
2023 | 20.06% | 7.11% | 8.72% | -4.85% | 22.47% | 9.98% | 4.95% | -2.97% | -8.30% | -15.82% | 13.73% | 8.03% | 73.06% |
2022 | -16.88% | 7.48% | 2.31% | -16.17% | 5.00% | -10.53% | 25.60% | 0.40% | -10.66% | 9.28% | 15.65% | -12.56% | -10.38% |
2021 | 1.18% | 5.01% | 0.86% | 3.50% | 2.37% | 12.15% | 9.49% | 7.08% | 9.83% | 17.57% | 6.82% | 1.40% | 108.80% |
2020 | 8.39% | 0.79% | -14.58% | 21.31% | 11.27% | 9.03% | 11.85% | 15.62% | -4.46% | -2.80% | 25.35% | 17.53% | 142.98% |
2019 | 9.44% | 14.41% | 3.92% | 4.14% | -3.14% | 11.62% | 6.28% | 7.09% | 0.39% | 5.42% | 9.54% | 8.77% | 110.23% |
2018 | 7.87% | -0.95% | -2.11% | 1.96% | 15.19% | 4.68% | 2.62% | 9.40% | 2.33% | -12.10% | 5.63% | -8.48% | 25.53% |
2017 | 6.09% | 18.55% | 8.36% | -3.27% | 6.37% | 0.39% | 33.84% | 18.35% | 2.51% | 8.45% | 12.76% | -4.44% | 167.10% |
2016 | -12.52% | -2.08% | 5.72% | 9.78% | 0.98% | 13.15% | 7.22% | 13.56% | 0.68% | 0.06% | 4.39% | 9.38% | 59.10% |
2015 | 0.31% | -3.92% | -7.49% | -2.78% | -1.95% | 3.80% | 7.55% | -5.12% |
Комиссия
Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIAMOND_TIER среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DIAMOND_TIER
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Freedom Holding Corp. | -0.25 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.48 |
NVIDIA Corporation | 4.17 | 4.84 | 1.60 | 10.44 | 29.95 |
XPEL, Inc. | -0.94 | -1.15 | 0.79 | -0.81 | -1.68 |
Shopify Inc. | -0.07 | 0.28 | 1.04 | -0.05 | -0.23 |
Broadcom Inc. | 3.14 | 4.06 | 1.48 | 8.31 | 21.05 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.23 | 1.87 | 1.23 | 1.39 | 3.92 |
Tesla, Inc. | 0.04 | 0.44 | 1.05 | 0.03 | 0.08 |
Super Micro Computer, Inc. | 4.89 | 3.95 | 1.56 | 11.91 | 24.56 |
Lantheus Holdings, Inc. | -0.34 | -0.12 | 0.98 | -0.38 | -0.60 |
Axcelis Technologies, Inc. | -0.41 | -0.33 | 0.96 | -0.34 | -0.56 |
Lattice Semiconductor Corporation | -0.22 | 0.01 | 1.00 | -0.24 | -0.45 |
Aehr Test Systems | -0.83 | -1.25 | 0.85 | -0.77 | -1.21 |
Enphase Energy, Inc. | -0.51 | -0.48 | 0.95 | -0.39 | -0.84 |
Apple Inc. | 0.52 | 0.87 | 1.11 | 0.63 | 1.27 |
Microsoft Corporation | 1.65 | 2.26 | 1.28 | 2.69 | 6.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND_TIER | 0.18% | 0.20% | 0.33% | 0.23% | 0.31% | 0.40% | 0.47% | 0.37% | 0.42% | 0.45% | 0.48% | 0.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.41% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc. | 0.51% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка DIAMOND_TIER составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-32.64% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 186 |
-28.07% | 30 июн. 2015 г. | 155 | 9 февр. 2016 г. | 83 | 8 июн. 2016 г. | 238 |
-27.01% | 19 июл. 2023 г. | 74 | 31 окт. 2023 г. | 69 | 9 февр. 2024 г. | 143 |
-26.35% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 67 | 23 янв. 2023 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIAMOND_TIER составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XPEL | FRHC | LNTH | AEHR | ENPH | SMCI | TSLA | SHOP | AMD | AAPL | LSCC | ACLS | MSFT | AVGO | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
FRHC | 0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
LNTH | 0.17 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
AEHR | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.30 |
ENPH | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
SMCI | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.39 | 0.40 |
TSLA | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
SHOP | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.41 | 0.50 |
AMD | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.67 |
AAPL | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.65 | 0.58 | 0.55 |
LSCC | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.57 |
ACLS | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.46 | 0.55 | 0.56 |
MSFT | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.61 |
AVGO | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.62 |
NVDA | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 1.00 |