DIAMOND_TIER
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIAMOND_TIER и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
DIAMOND_TIER | 34.06% | 5.07% | 9.81% | 33.84% | 60.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Freedom Holding Corp. | 57.78% | 8.26% | 58.65% | 60.10% | 54.15% | N/A |
NVIDIA Corporation | 172.06% | -5.10% | 6.44% | 175.91% | 87.05% | 75.35% |
XPEL, Inc. | -24.53% | -11.13% | 12.14% | -27.64% | 22.55% | 32.66% |
Shopify Inc. | 39.86% | 1.86% | 67.54% | 41.81% | 22.30% | N/A |
Broadcom Inc. | 99.92% | 34.44% | 33.98% | 98.90% | 51.44% | 39.77% |
Advanced Micro Devices, Inc. | -19.13% | -13.83% | -26.06% | -14.61% | 20.77% | 46.32% |
Tesla, Inc. | 69.45% | 19.43% | 130.07% | 66.73% | 71.83% | 39.86% |
Super Micro Computer, Inc. | 11.13% | -4.71% | -65.10% | 9.04% | 67.86% | 24.19% |
Lantheus Holdings, Inc. | 44.01% | -1.36% | 12.88% | 49.83% | 33.87% | N/A |
Axcelis Technologies, Inc. | -46.43% | -7.46% | -49.54% | -47.94% | 23.53% | 21.78% |
Lattice Semiconductor Corporation | -16.12% | 6.75% | -1.18% | -17.52% | 24.48% | 23.93% |
Aehr Test Systems | -46.29% | 17.19% | 31.94% | -49.47% | 49.82% | 18.22% |
Enphase Energy, Inc. | -45.93% | 7.78% | -33.02% | -46.68% | 21.54% | 17.41% |
Apple Inc | 32.83% | 10.71% | 22.93% | 32.10% | 29.97% | 26.14% |
Microsoft Corporation | 16.97% | 4.70% | -2.56% | 17.43% | 23.82% | 26.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAMOND_TIER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.28% | 15.13% | 1.66% | -5.24% | 4.65% | 3.19% | 6.72% | -2.68% | 2.56% | -5.72% | 5.32% | 34.06% | |
2023 | 20.06% | 7.11% | 8.72% | -4.85% | 22.47% | 9.98% | 4.95% | -2.97% | -8.30% | -15.82% | 13.73% | 8.03% | 73.06% |
2022 | -16.88% | 7.48% | 2.31% | -16.17% | 5.00% | -10.53% | 25.60% | 0.40% | -10.66% | 9.28% | 15.65% | -12.56% | -10.38% |
2021 | 1.18% | 5.01% | 0.86% | 3.50% | 2.37% | 12.15% | 9.49% | 7.08% | 9.83% | 17.57% | 6.82% | 1.40% | 108.80% |
2020 | 8.39% | 0.79% | -14.58% | 21.31% | 11.27% | 9.03% | 11.85% | 15.62% | -4.46% | -2.80% | 25.35% | 17.53% | 142.98% |
2019 | 9.44% | 14.41% | 3.92% | 4.14% | -3.14% | 11.62% | 6.28% | 7.09% | 0.39% | 5.42% | 9.54% | 8.77% | 110.23% |
2018 | 7.87% | -0.95% | -2.11% | 1.96% | 15.19% | 4.68% | 2.62% | 9.40% | 2.33% | -12.10% | 5.63% | -8.48% | 25.53% |
2017 | 7.94% | 13.15% | -4.37% | 16.81% |
Комиссия
Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DIAMOND_TIER составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Freedom Holding Corp. | 2.08 | 2.85 | 1.36 | 1.73 | 6.31 |
NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
XPEL, Inc. | -0.37 | -0.10 | 0.98 | -0.40 | -1.02 |
Shopify Inc. | 0.84 | 1.46 | 1.21 | 0.64 | 2.23 |
Broadcom Inc. | 1.89 | 2.76 | 1.35 | 4.00 | 11.61 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.04 | 1.00 | -0.27 | -0.49 |
Tesla, Inc. | 1.12 | 1.90 | 1.23 | 1.08 | 3.07 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 0.05 | 0.10 |
Lantheus Holdings, Inc. | 0.88 | 1.85 | 1.26 | 1.10 | 3.58 |
Axcelis Technologies, Inc. | -0.93 | -1.40 | 0.84 | -0.70 | -1.60 |
Lattice Semiconductor Corporation | -0.28 | -0.05 | 0.99 | -0.26 | -0.53 |
Aehr Test Systems | -0.55 | -0.49 | 0.94 | -0.59 | -0.91 |
Enphase Energy, Inc. | -0.70 | -0.85 | 0.91 | -0.54 | -1.73 |
Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.12% | 0.20% | 0.33% | 0.23% | 0.31% | 0.40% | 0.47% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 0.72% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка DIAMOND_TIER составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-32.64% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 186 |
-27.01% | 19 июл. 2023 г. | 74 | 31 окт. 2023 г. | 69 | 9 февр. 2024 г. | 143 |
-26.35% | 16 авг. 2022 г. | 43 | 14 окт. 2022 г. | 67 | 23 янв. 2023 г. | 110 |
-23.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIAMOND_TIER составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
XPEL | LNTH | AEHR | FRHC | SMCI | ENPH | TSLA | SHOP | AAPL | MSFT | AMD | AVGO | LSCC | ACLS | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
LNTH | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
AEHR | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.34 |
FRHC | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
SMCI | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
ENPH | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
TSLA | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.43 |
SHOP | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.43 | 0.54 |
AAPL | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.67 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.57 |
MSFT | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.53 | 0.67 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.64 |
AMD | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.70 |
AVGO | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.64 |
LSCC | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.61 |
ACLS | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.59 |
NVDA | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 1.00 |