DIAMOND_TIER

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

DIAMOND_TIER

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	6.67%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	6.67%
FRHC Freedom Holding Corp.	Financial Services	6.67%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	Healthcare	6.67%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
SHOP Shopify Inc.	Technology	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
XPEL XPEL, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 окт. 2017 г., начальной даты FRHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
DIAMOND_TIER	-6.18%	6.94%	-1.51%	7.49%	51.17%	N/A
Активы портфеля:
FRHC Freedom Holding Corp.	26.93%	13.92%	39.54%	117.59%	57.00%	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	18.02%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
XPEL XPEL, Inc.	-9.94%	20.42%	-17.31%	-5.34%	19.23%	28.49%
SHOP Shopify Inc.	0.84%	8.03%	-7.25%	81.27%	7.19%	44.53%
AVGO Broadcom Inc.	4.73%	18.87%	50.21%	84.43%	56.68%	36.05%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-8.33%	12.07%	-19.28%	-33.65%	15.53%	47.32%
TSLA Tesla, Inc.	-14.21%	20.63%	0.38%	94.55%	44.15%	35.54%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	31.30%	18.72%	22.61%	-48.99%	72.82%	27.74%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	-15.54%	-30.51%	-15.36%	-7.66%	40.64%	N/A
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-19.36%	7.72%	-24.11%	-49.92%	15.98%	16.16%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-20.67%	-13.39%	-20.81%	-39.47%	12.56%	21.71%
AEHR Aehr Test Systems	-42.63%	9.53%	-19.76%	-17.12%	42.04%	14.99%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-39.74%	-9.15%	-41.99%	-67.64%	-6.59%	15.53%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-2.06%	-15.17%	4.96%	21.05%	21.31%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	5.96%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIAMOND_TIER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.27%	-3.57%	-9.79%	0.31%	11.16%								-6.18%
2024	1.28%	15.13%	1.66%	-5.24%	4.65%	3.19%	6.72%	-2.68%	2.56%	-5.72%	5.32%	4.98%	34.68%
2023	20.06%	7.11%	8.72%	-4.85%	22.47%	9.98%	4.95%	-2.97%	-8.30%	-15.82%	13.73%	8.03%	73.06%
2022	-16.83%	7.48%	2.31%	-16.17%	5.00%	-10.53%	25.60%	0.40%	-10.66%	9.28%	15.65%	-12.56%	-10.34%
2021	1.18%	5.01%	0.86%	3.50%	2.37%	12.15%	9.49%	7.08%	9.83%	17.57%	6.82%	1.34%	108.69%
2020	8.39%	0.79%	-14.58%	21.31%	11.27%	9.03%	11.85%	15.62%	-4.46%	-2.80%	25.35%	17.53%	142.98%
2019	9.44%	14.41%	3.92%	4.14%	-3.14%	11.62%	6.28%	7.09%	0.39%	5.42%	9.54%	8.77%	110.23%
2018	7.87%	-0.95%	-2.11%	1.96%	15.19%	4.68%	2.62%	9.40%	2.33%	-12.10%	5.63%	-8.48%	25.53%
2017										7.94%	13.15%	-4.37%	16.81%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия DIAMOND_TIER составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DIAMOND_TIER составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FRHC Freedom Holding Corp.	2.97	3.31	1.44	3.92	13.98
NVDA NVIDIA Corporation	0.38	0.84	1.11	0.51	1.24
XPEL XPEL, Inc.	-0.01	0.44	1.05	-0.07	-0.26
SHOP Shopify Inc.	1.39	2.18	1.29	1.22	5.89
AVGO Broadcom Inc.	1.27	1.91	1.25	1.79	4.93
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.64	-0.82	0.90	-0.56	-1.15
TSLA Tesla, Inc.	1.31	2.10	1.25	1.64	3.87
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.46	-0.18	0.98	-0.64	-1.03
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	-0.09	0.38	1.06	-0.12	-0.23
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-0.90	-1.37	0.84	-0.65	-1.06
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.64	-0.76	0.91	-0.69	-1.40
AEHR Aehr Test Systems	-0.18	0.43	1.05	-0.20	-0.43
ENPH Enphase Energy, Inc.	-1.01	-1.70	0.79	-0.77	-1.56
AAPL Apple Inc	0.17	0.51	1.07	0.19	0.57
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.62	1.08	0.33	0.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DIAMOND_TIER имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.18
За 5 лет: 1.42
За всё время: 1.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DIAMOND_TIER за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.14%	0.14%	0.20%	0.33%	0.23%	0.31%	0.40%	0.47%	0.37%	0.41%	0.44%	0.47%
Активы портфеля:
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
XPEL XPEL, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.92%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LNTH Lantheus Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DIAMOND_TIER показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка DIAMOND_TIER составляет 12.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.31%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	52	2 июн. 2020 г.	72
-32.64%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	186
-32.48%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-27.01%	19 июл. 2023 г.	74	31 окт. 2023 г.	69	9 февр. 2024 г.	143
-26.35%	16 авг. 2022 г.	43	14 окт. 2022 г.	67	23 янв. 2023 г.	110

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XPEL	LNTH	ENPH	FRHC	AEHR	SMCI	TSLA	SHOP	AAPL	AMD	MSFT	AVGO	ACLS	LSCC	NVDA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.41	0.39	0.46	0.39	0.45	0.50	0.55	0.71	0.59	0.77	0.69	0.62	0.62	0.68	0.76
XPEL	0.36	1.00	0.21	0.23	0.22	0.26	0.22	0.26	0.28	0.25	0.24	0.24	0.25	0.32	0.30	0.25	0.44
LNTH	0.41	0.21	1.00	0.27	0.23	0.22	0.25	0.23	0.24	0.29	0.28	0.28	0.27	0.34	0.33	0.26	0.44
ENPH	0.39	0.23	0.27	1.00	0.27	0.29	0.25	0.34	0.38	0.33	0.33	0.31	0.31	0.38	0.40	0.31	0.57
FRHC	0.46	0.22	0.23	0.27	1.00	0.25	0.23	0.30	0.35	0.36	0.35	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.51
AEHR	0.39	0.26	0.22	0.29	0.25	1.00	0.32	0.31	0.31	0.29	0.36	0.29	0.35	0.44	0.40	0.35	0.59
SMCI	0.45	0.22	0.25	0.25	0.23	0.32	1.00	0.27	0.30	0.30	0.40	0.34	0.41	0.42	0.39	0.43	0.57
TSLA	0.50	0.26	0.23	0.34	0.30	0.31	0.27	1.00	0.43	0.44	0.42	0.42	0.43	0.39	0.39	0.45	0.61
SHOP	0.55	0.28	0.24	0.38	0.35	0.31	0.30	0.43	1.00	0.46	0.52	0.54	0.43	0.43	0.47	0.55	0.65
AAPL	0.71	0.25	0.29	0.33	0.36	0.29	0.30	0.44	0.46	1.00	0.49	0.67	0.54	0.49	0.49	0.56	0.62
AMD	0.59	0.24	0.28	0.33	0.35	0.36	0.40	0.42	0.52	0.49	1.00	0.55	0.56	0.54	0.58	0.70	0.71
MSFT	0.77	0.24	0.28	0.31	0.37	0.29	0.34	0.42	0.54	0.67	0.55	1.00	0.58	0.49	0.51	0.64	0.66
AVGO	0.69	0.25	0.27	0.31	0.37	0.35	0.41	0.43	0.43	0.54	0.56	0.58	1.00	0.60	0.60	0.65	0.69
ACLS	0.62	0.32	0.34	0.38	0.37	0.44	0.42	0.39	0.43	0.49	0.54	0.49	0.60	1.00	0.64	0.59	0.72
LSCC	0.62	0.30	0.33	0.40	0.38	0.40	0.39	0.39	0.47	0.49	0.58	0.51	0.60	0.64	1.00	0.61	0.72
NVDA	0.68	0.25	0.26	0.31	0.37	0.35	0.43	0.45	0.55	0.56	0.70	0.64	0.65	0.59	0.61	1.00	0.74
Portfolio	0.76	0.44	0.44	0.57	0.51	0.59	0.57	0.61	0.65	0.62	0.71	0.66	0.69	0.72	0.72	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2017 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

DIAMOND_TIER

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество