2026-03-09 Wheel

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-03-09 Wheel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2026-03-09 Wheel на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 73.98% с начала года и доходность в 28.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 2026-03-09 Wheel закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.

2026-03-09 Wheel has an annualized alpha of 3.35%, beta of 1.71, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.

• This portfolio captured 213.46% of S&P 500 Index gains and 157.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.71 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 2026-03-09 Wheel составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026-03-09 Wheel имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2026-03-09 Wheel на 13 июн. 2026 г. составляет 2.77 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026-03-09 Wheel за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026-03-09 Wheel показал максимальную просадку в 55.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка 2026-03-09 Wheel составляет 6.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.