PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 9.06%/yr vs 66.09%/yr for SOXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KRE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности KRE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 9.06% против 66.09% соответственно.

KRE

1 день
-1.61%
1 месяц
7.85%
С начала года
12.10%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.71%
3 года*
22.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
9.06%

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		12.10%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between KRE and SOXL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between KRE and SOXL has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KRE и SOXL

Секторы
KRE
SOXL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

KRE

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

SOXL

-

Энергетика

KRE

-

SOXL

-

Здравоохранение

KRE

-

SOXL

-

Промышленность

KRE

-

SOXL

-

Недвижимость

KRE

-

SOXL

-

Технологии

KRE

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

KRE

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

KRE vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRESOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
11.47

-10.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.59

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

29.41

-27.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

95.64

-90.11

KRE vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и SOXL

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRESOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-90.46%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-43.47%

+28.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-87.88%

+59.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-90.46%

+37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-90.46%

+35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.87%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-34.98%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

13.34%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и SOXL

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRESOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

59.78%

-53.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

94.87%

-79.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

111.67%

-88.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

109.21%

-79.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

100.15%

-68.22%

Сравнение комиссий KRE и SOXL

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и SOXL

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.18%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and SOXL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to KRE (6.45%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 66.09% vs 9.06% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 66.09% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

KRE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.03% for SOXL.

KRE is categorized as Financials Equities, while SOXL is Leveraged Equities. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор