PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFC с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFC с KRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WFC (Wells Fargo & Company) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, WFC returned 8.94%/yr vs 9.06%/yr for KRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WFC и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFC имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции KRE немного впереди с 9.06%.

WFC

1 день
-0.70%
1 месяц
13.24%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.55%
1 год
17.42%
3 года*
28.55%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.94%

KRE

1 день
-1.61%
1 месяц
7.85%
С начала года
12.10%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.71%
3 года*
22.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company		-9.84%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		12.10%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between WFC and KRE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between WFC and KRE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo & Company

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

WFC vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFCKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.37

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.93

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.13

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

5.54

-3.83

WFC vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFC и KRE

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFCKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-68.54%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-14.95%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-28.20%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-52.69%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-54.92%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-1.61%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-21.87%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

5.74%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и KRE

Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 6.09%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFCKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.84%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

23.30%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

30.00%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

31.93%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и KRE

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что сопоставимо с доходностью KRE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.18%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
WFC
Wells Fargo & Company		2.17%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Часто задаваемые вопросы

WFC and KRE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.45%) compared to WFC (6.09%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs KRE's -68.54%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор