Сравнение WFC с IP
WFC (Wells Fargo & Company) and IP (International Paper Company) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WFC returned 8.94%/yr vs 3.49%/yr for IP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции WFC превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.49% соответственно.
WFC
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.94%
IP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -16.91%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам WFC и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -9.84% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
IP International Paper Company | -5.31% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between WFC and IP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.33 |
The correlation between WFC and IP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$267.49B
IP:
$19.35B
WFC:
$6.73
IP:
-$6.29
WFC:
2.14
IP:
0.77
WFC:
1.64
IP:
1.31
WFC:
$125.70B
IP:
$24.97B
WFC:
$81.14B
IP:
$7.44B
WFC:
$31.58B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. IP — Ранг доходности на риск
WFC
IP
Сравнение WFC c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFC | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.37 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.67 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFC и IP
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -90.62% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -45.52% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -48.61% | +23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -48.61% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -55.27% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -35.40% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -20.89% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 25.41% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и IP
Текущая волатильность для Wells Fargo & Company (WFC) составляет 6.09%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что WFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.62% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 32.97% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 42.64% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 32.85% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 32.36% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и IP
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IP в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.08% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и IP
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and IP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.62%) compared to WFC (6.09%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs IP's -90.62%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор