Сравнение IP с WFC
IP (International Paper Company) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IP returned 3.49%/yr vs 8.94%/yr for WFC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 3.49% против 8.94% соответственно.
IP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 22.05%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -16.91%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 3.49%
WFC
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам IP и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.31% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.84% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between IP and WFC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.33 |
The correlation between IP and WFC shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.35B
WFC:
$267.49B
IP:
-$6.29
WFC:
$6.73
IP:
0.77
WFC:
2.14
IP:
1.31
WFC:
1.64
IP:
$24.97B
WFC:
$125.70B
IP:
$7.44B
WFC:
$81.14B
IP:
-$41.00M
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. WFC — Ранг доходности на риск
IP
WFC
Сравнение IP c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.76 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.71 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и WFC
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -79.01% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -23.02% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -24.73% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -37.10% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -64.46% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.40% | -12.83% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -15.35% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 10.21% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и WFC
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 6.09% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 19.84% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.64% | 26.68% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 30.24% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 32.29% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и WFC
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности WFC в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.08% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и WFC
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
IP and WFC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.62%) compared to WFC (6.09%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор