PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с IP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 66.09%/yr vs 3.49%/yr for IP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 548.35%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 66.09% против 3.49% соответственно.

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%

IP

1 день
0.66%
1 месяц
22.05%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.37%
1 год
-16.91%
3 года*
9.19%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и IP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
IP
International Paper Company		-5.31%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%

Correlation

The correlation between SOXL and IP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SOXL and IP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

International Paper Company

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

SOXL vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.47
-0.40

+11.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
-0.29

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.96

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.41

-0.37

+29.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

95.64

-0.67

+96.31

SOXL vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 11.47, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL и IP

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-90.62%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-45.52%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-48.61%

-39.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-48.61%

-41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-55.27%

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-35.40%

+32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.98%

-20.89%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

25.41%

-12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и IP

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 59.78% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.78%

15.62%

+44.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.87%

32.97%

+61.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.67%

42.64%

+69.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.21%

32.85%

+76.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.15%

32.36%

+67.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и IP

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IP в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.08%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and IP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to IP (15.62%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs IP's -90.62%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор