PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с PHM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while PHM (PulteGroup, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 9.06%/yr vs 21.87%/yr for PHM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRE и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 9.06% против 21.87% соответственно.

KRE

1 день
-1.61%
1 месяц
7.85%
С начала года
12.10%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.71%
3 года*
22.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
9.06%

PHM

1 день
-0.27%
1 месяц
11.56%
С начала года
4.98%
6 месяцев
-2.49%
1 год
21.86%
3 года*
19.50%
5 лет*
19.34%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		12.10%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
PHM
PulteGroup, Inc.		4.98%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between KRE and PHM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.47

The correlation between KRE and PHM shifts across timeframes, from 0.41 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с KBHPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

KRE vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.64

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.24

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.97

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

1.88

+3.66

KRE vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PHM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и PHM

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-92.40%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-22.60%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-38.01%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-38.01%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-62.11%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-16.59%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-35.47%

+13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

11.64%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и PHM

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.45%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.66%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

23.60%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

34.31%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

34.72%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

36.50%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и PHM

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PHM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.18%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Часто задаваемые вопросы

KRE and PHM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHM has higher volatility (9.66%) compared to KRE (6.45%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs PHM's -92.40%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор