7 ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	45%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	25%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

7 ETF Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 10.48% с начала года и доходность в 11.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель 7 ETF Portfolio	-0.17%	-1.41%	10.48%	9.56%	21.43%	17.09%	8.97%	11.75%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.41%	-0.48%	18.92%	18.01%	26.07%	14.47%	8.79%	12.84%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.52%	4.01%	13.69%	13.22%	15.82%	10.63%	3.05%	5.40%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.06%	0.67%	1.96%	2.11%	6.79%	3.44%	1.00%	1.99%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.20%	-2.49%	8.69%	7.28%	21.18%	20.23%	11.79%	15.15%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.37%	-2.05%	9.10%	8.57%	21.71%	16.41%	4.64%	8.63%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.71%	-1.39%	12.60%	11.99%	26.15%	18.50%	8.27%	10.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 7 ETF Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.42%	2.34%	-5.36%	8.08%	3.51%	-1.41%							10.48%
2025	2.52%	0.22%	-2.84%	-0.58%	4.38%	3.97%	0.80%	3.09%	2.80%	1.26%	0.61%	0.61%	17.93%
2024	-0.36%	3.57%	2.96%	-3.46%	3.67%	1.49%	2.71%	2.16%	2.30%	-1.86%	3.75%	-3.36%	13.98%
2023	6.69%	-3.34%	2.11%	0.84%	-1.49%	5.27%	3.44%	-2.70%	-4.18%	-2.87%	8.45%	5.20%	17.70%
2022	-4.36%	-2.42%	1.49%	-6.91%	0.63%	-7.18%	6.14%	-3.66%	-8.81%	5.53%	7.74%	-3.90%	-16.09%
2021	0.01%	2.69%	3.31%	3.75%	1.44%	1.18%	0.54%	2.05%	-3.77%	4.58%	-2.10%	3.91%	18.68%

Метрики бенчмарка

7 ETF Portfolio has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.82, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2015.

This portfolio participated in 86.05% of S&P 500 Index downside but only 82.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.43%

Бета: 0.82

R²: 0.94

Участие в росте: 82.15%

Участие в снижении: 86.05%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 7 ETF Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

7 ETF Portfolio имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7 ETF Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.97	1.59	+0.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.73	2.19	+0.54
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.29	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.72	2.18	+0.54
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.64	9.54	+2.10

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.38	3.63	1.43	5.67	13.65
VNQ Vanguard Real Estate ETF	38	1.19	1.69	1.21	1.94	6.12
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	79	2.55	3.78	1.56	2.53	8.91
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	61	1.71	2.36	1.31	2.45	10.76
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	42	1.29	1.83	1.24	1.94	6.77
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	57	1.64	2.26	1.31	2.38	9.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 7 ETF Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 1.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7 ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.20%	2.35%	2.44%	2.46%	2.47%	2.02%	1.98%	2.42%	2.62%	2.24%	2.42%	2.31%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.52%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	3.34%	3.29%	3.14%	2.79%	2.09%	1.64%	1.99%	2.30%	2.25%	1.96%	1.66%	0.58%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.33%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.36%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.59%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

7 ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 7 ETF Portfolio составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.12%март 2020 г.	1mo 9d	5mo 5d	6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.78%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 4mo	2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.40%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 19d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.50%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 27d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-12.33%февр. 2016 г.	3mo 9d	2mo 7d	5mo 16dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.13	1.11	1.09	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 7 ETF Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 7 ETF Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VTEB: 0.03.

0.03

0.58

0.68

0.78

0.80

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 7 ETF Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.96, а самая низкая у VTEB: 0.08.

0.08

0.65

0.80

0.82

0.92

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTEB	VNQ	VWO	SCHD	VXUS	VTI
VTEB	1.00	0.20	0.05	-0.01	0.06	0.03
VNQ	0.20	1.00	0.41	0.63	0.52	0.60
VWO	0.05	0.41	1.00	0.55	0.88	0.69
SCHD	-0.01	0.63	0.55	1.00	0.69	0.78
VXUS	0.06	0.52	0.88	0.69	1.00	0.80
VTI	0.03	0.60	0.69	0.78	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 7 ETF Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 7 ETF Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации