PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEB с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEB с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTEB returned 2.12%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VTEB и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEB показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции VTEB уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 2.12% против 9.69% соответственно.

VTEB

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.03%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEB и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.60%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VTEB and VXUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

0.06

Over the past year, VTEB and VXUS have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VTEB vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEB c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEBVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.08

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.85

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.80

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

10.92

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEB vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEB на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEB и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEBVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTEB и VXUS

Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEBVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.00%

-35.97%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-11.27%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-13.58%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.64%

-29.44%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.00%

-35.97%

+18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.82%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-8.22%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.88%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEB и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEBVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

5.46%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

13.00%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

15.20%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

16.04%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.15%

-11.89%

Сравнение комиссий VTEB и VXUS

VTEB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEB и VXUS

Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VTEB and VXUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.69% vs 2.12% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.69% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.

VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.65% for VXUS.

VTEB is categorized as Municipal Bonds, while VXUS is Global Equities. VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.03% for VTEB and 0.05% for VXUS.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEB и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор