PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.43%
45.48%
VXUS
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.69

VWO:

0.61

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.07

VWO:

0.98

Коэф-т Омега

VXUS:

1.14

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.85

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.70

VWO:

1.95

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VWO:

5.81%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.99%

VWO:

18.51%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VXUS:

-0.84%

VWO:

-8.96%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.18% соответственно.


VXUS

С начала года

8.47%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.91%

5 лет

10.06%

10 лет

4.93%

VWO

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-2.26%

1 год

9.73%

5 лет

7.38%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VWO

VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.69
VWO: 0.61
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.07
VWO: 0.98
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.14
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.85
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.70
VWO: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.61
VXUS
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VWO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VWO в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.15%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VWO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-8.96%
VXUS
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VWO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.24% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
11.00%
VXUS
VWO