PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 8.85%/yr for VWO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.85% соответственно.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VXUS and VWO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between VXUS and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VWO

Секторы
VXUS
VWO

Финансовые услуги

22.3%
19.5%

Технологии

18.1%
29.6%

Промышленность

16.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Сырьевые материалы

7.6%
8.0%

Здравоохранение

7.1%
3.9%

Энергетика

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VWO
19.5%

Технологии

VXUS
18.1%
VWO
29.6%

Промышленность

VXUS
16.1%
VWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VWO
8.0%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VWO
3.9%

Энергетика

VXUS
5.2%
VWO
4.6%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VWO
3.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VWO
2.9%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAXVWO с SPY

Доходность на риск

VXUS vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.69

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.76

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

9.96

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VWO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-67.68%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.17%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-17.37%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-32.64%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-36.39%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.41%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-15.82%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VWO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.60% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.61%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.22%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.89%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.37%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.20%

-2.04%

Сравнение комиссий VXUS и VWO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VWO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VWO в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VWO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 8.85% for VWO. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.40% for VWO.

VXUS is categorized as Global Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.08% for VWO.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор