Сравнение VXUS с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VXUS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VWO.
Основные характеристики
| VXUS | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 10.63% |
| Дох-ть за 1 год | 13.39% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | -1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.25% | 4.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.79% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 14.79% |
| Макс. просадка | -35.97% | -67.68% |
| Текущая просадка | -7.59% | -10.94% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VWO
С начала года, VXUS показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.79% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXUS и VWO
VXUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VWO
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VWO
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VWO
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.