B stonks tech

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

B stonks tech

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

stocks tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	5%
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc.	Technology	3%
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	Technology	3%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	5%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	5%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	8%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	5%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	5%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
ZS Zscaler, Inc.	Technology	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
B stonks tech	4.51%	21.36%	13.46%	36.68%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.28%	28.00%	5.15%	29.82%	33.31%	26.50%
PLTR Palantir Technologies Inc.	71.25%	38.11%	96.93%	495.22%	N/A	N/A
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	33.41%	-4.62%	46.46%	73.24%	75.21%
AAPL Apple Inc	-15.43%	7.39%	-5.88%	11.79%	22.76%	21.87%
MSFT Microsoft Corporation	8.19%	23.74%	10.10%	8.93%	21.05%	27.25%
GOOG Alphabet Inc	-11.98%	9.17%	-3.50%	-5.11%	19.71%	20.09%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.29%	19.11%	1.47%	11.31%	10.96%	25.37%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	28.38%	16.94%	30.44%	26.98%	41.29%	N/A
FTNT Fortinet, Inc.	10.70%	8.80%	11.03%	70.26%	29.41%	29.82%
ZS Zscaler, Inc.	39.40%	25.07%	24.83%	40.61%	27.42%	N/A
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	17.13%	1.73%	25.50%	44.70%	15.76%	9.73%
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc.	-17.53%	45.06%	115.88%	143.05%	N/A	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-26.62%	-4.07%	-15.32%	-55.91%	-5.57%	17.60%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	6.06%	15.08%	-0.27%	21.43%	38.69%	21.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-3.00%	33.91%	-13.14%	-28.76%	16.20%	48.47%
META Meta Platforms, Inc.	9.46%	27.69%	15.76%	36.19%	24.40%	23.19%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	10.21%	34.97%	5.62%	23.21%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B stonks tech, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.57%	-4.13%	-8.89%	3.13%	10.95%								4.51%
2024	4.84%	18.90%	-1.57%	-5.78%	7.90%	9.33%	-4.44%	5.29%	2.52%	0.16%	8.66%	5.41%	61.42%
2023									-5.16%	-2.88%	15.89%	7.49%	14.74%

Комиссия

Комиссия B stonks tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг B stonks tech составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.64	1.15	1.15	0.80	2.14
PLTR Palantir Technologies Inc.	7.02	5.26	1.72	12.41	37.52
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.40	1.18	1.31	3.22
AAPL Apple Inc	0.36	0.80	1.11	0.40	1.31
MSFT Microsoft Corporation	0.34	0.75	1.10	0.43	0.94
GOOG Alphabet Inc	-0.13	0.12	1.01	-0.07	-0.16
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.65	1.08	0.32	0.85
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.56	1.18	1.15	0.75	1.69
FTNT Fortinet, Inc.	1.69	2.88	1.39	2.83	10.01
ZS Zscaler, Inc.	0.91	1.40	1.20	1.09	4.55
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	1.57	2.07	1.33	2.52	6.89
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc.	1.06	2.32	1.25	1.69	3.73
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.87	-1.28	0.85	-0.84	-1.37
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.61	1.29	1.16	1.04	3.14
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.53	-0.35	0.96	-0.37	-0.78
META Meta Platforms, Inc.	0.97	1.56	1.20	1.06	3.27
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.27	0.86	1.10	0.31	0.61

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

B stonks tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.13
За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B stonks tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.23%	0.20%	0.19%	0.28%	0.18%	0.22%	0.38%	0.50%	0.41%	0.52%	0.59%	0.59%
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZS Zscaler, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHKP Check Point Software Technologies Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

B stonks tech показал максимальную просадку в 29.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка B stonks tech составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.29%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.22%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	46	9 окт. 2024 г.	64
-13.56%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	32	5 июн. 2024 г.	62
-10.12%	12 окт. 2023 г.	11	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	22
-8.04%	15 сент. 2023 г.	8	26 сент. 2023 г.	11	11 окт. 2023 г.	19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 15.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ENPH	CHKP	BBAI	AAPL	FTNT	GOOG	PANW	AMD	META	PLTR	TSM	ARM	NVDA	ZS	CRWD	MSFT	AMZN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.37	0.40	0.56	0.50	0.61	0.54	0.64	0.62	0.61	0.63	0.64	0.66	0.62	0.61	0.71	0.69	0.84
ENPH	0.37	1.00	0.12	0.27	0.24	0.11	0.20	0.12	0.27	0.14	0.26	0.24	0.33	0.14	0.23	0.14	0.16	0.18	0.36
CHKP	0.37	0.12	1.00	0.09	0.28	0.40	0.22	0.44	0.22	0.21	0.23	0.22	0.22	0.19	0.36	0.31	0.24	0.23	0.32
BBAI	0.40	0.27	0.09	1.00	0.21	0.30	0.21	0.28	0.32	0.28	0.46	0.36	0.40	0.33	0.35	0.36	0.25	0.29	0.56
AAPL	0.56	0.24	0.28	0.21	1.00	0.27	0.46	0.32	0.34	0.35	0.33	0.30	0.36	0.31	0.35	0.30	0.48	0.45	0.49
FTNT	0.50	0.11	0.40	0.30	0.27	1.00	0.33	0.55	0.35	0.37	0.42	0.35	0.34	0.38	0.54	0.51	0.38	0.42	0.56
GOOG	0.61	0.20	0.22	0.21	0.46	0.33	1.00	0.39	0.49	0.56	0.37	0.38	0.42	0.45	0.48	0.43	0.64	0.63	0.62
PANW	0.54	0.12	0.44	0.28	0.32	0.55	0.39	1.00	0.35	0.41	0.48	0.37	0.41	0.44	0.64	0.62	0.46	0.48	0.62
AMD	0.64	0.27	0.22	0.32	0.34	0.35	0.49	0.35	1.00	0.50	0.45	0.59	0.50	0.59	0.45	0.47	0.49	0.50	0.68
META	0.62	0.14	0.21	0.28	0.35	0.37	0.56	0.41	0.50	1.00	0.48	0.52	0.45	0.53	0.43	0.48	0.62	0.65	0.69
PLTR	0.61	0.26	0.23	0.46	0.33	0.42	0.37	0.48	0.45	0.48	1.00	0.47	0.51	0.46	0.55	0.57	0.45	0.48	0.71
TSM	0.63	0.24	0.22	0.36	0.30	0.35	0.38	0.37	0.59	0.52	0.47	1.00	0.61	0.68	0.42	0.49	0.50	0.48	0.73
ARM	0.64	0.33	0.22	0.40	0.36	0.34	0.42	0.41	0.50	0.45	0.51	0.61	1.00	0.57	0.47	0.45	0.48	0.48	0.73
NVDA	0.66	0.14	0.19	0.33	0.31	0.38	0.45	0.44	0.59	0.53	0.46	0.68	0.57	1.00	0.45	0.55	0.56	0.54	0.77
ZS	0.62	0.23	0.36	0.35	0.35	0.54	0.48	0.64	0.45	0.43	0.55	0.42	0.47	0.45	1.00	0.71	0.53	0.55	0.69
CRWD	0.61	0.14	0.31	0.36	0.30	0.51	0.43	0.62	0.47	0.48	0.57	0.49	0.45	0.55	0.71	1.00	0.56	0.55	0.72
MSFT	0.71	0.16	0.24	0.25	0.48	0.38	0.64	0.46	0.49	0.62	0.45	0.50	0.48	0.56	0.53	0.56	1.00	0.71	0.71
AMZN	0.69	0.18	0.23	0.29	0.45	0.42	0.63	0.48	0.50	0.65	0.48	0.48	0.48	0.54	0.55	0.55	0.71	1.00	0.72
Portfolio	0.84	0.36	0.32	0.56	0.49	0.56	0.62	0.62	0.68	0.69	0.71	0.73	0.73	0.77	0.69	0.72	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

B stonks tech

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество