2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08)

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08): годовая альфа составляет 23.71%, бета — 1.37, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

• Портфель участвовал в 205.50% роста S&P 500 Index, но только в 53.31% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 23.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За всё время: 2.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 - Modified Core Mix_Run and Gun(OPT08) составляет 11.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.