1.54 10Y OMEGA RATIO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1.54 10Y OMEGA RATIO

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	12.50%
CWST Casella Waste Systems, Inc.	Industrials	2.50%
EUO ProShares UltraShort Euro	Leveraged Currency, Leveraged	3.50%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	2.50%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	2.50%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Corporate Bonds, Actively Managed	5%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	12.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	Financial Services	10%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	Financial Services	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	3.50%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	3.50%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	Currency, Actively Managed	22.50%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	3.50%
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	Government Bonds	2.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты USDU

Доходность по периодам

1.54 10Y OMEGA RATIO на 22 мая 2025 г. показал доходность в 6.16% с начала года и доходность в 15.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
1.54 10Y OMEGA RATIO	6.16%	0.70%	3.17%	20.00%	18.10%	15.96%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	34.62%	-1.58%	35.89%	35.66%	30.47%	20.40%
PGR The Progressive Corporation	19.65%	9.16%	11.55%	37.05%	32.98%	29.38%
LLY Eli Lilly and Company	-5.74%	-11.20%	-3.41%	-9.12%	38.44%	27.87%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	-4.02%	8.40%	-20.71%	37.76%	35.16%	17.97%
TPL Texas Pacific Land Corporation	22.72%	8.54%	-6.35%	123.51%	50.09%	40.64%
IAU iShares Gold Trust	26.42%	-3.10%	25.10%	36.60%	13.55%	10.39%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	5.19%	-7.95%	4.13%	6.17%	-2.94%	1.31%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	-5.06%	0.84%	-2.62%	3.23%	2.36%	2.25%
EUO ProShares UltraShort Euro	-15.44%	3.40%	-12.06%	-4.12%	0.76%	1.47%
YCS ProShares UltraShort Yen	-12.57%	4.53%	-11.45%	-7.74%	17.09%	5.99%
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	-8.53%	-4.09%	-12.66%	-13.26%	-16.44%	-2.91%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	9.82%	-2.19%	7.01%	10.06%	2.63%	0.43%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	1.81%	0.48%	2.45%	5.59%	3.01%	2.51%
CWST Casella Waste Systems, Inc.	8.35%	-0.02%	5.14%	16.03%	17.62%	36.25%
FICO Fair Isaac Corporation	-14.21%	-5.95%	-26.05%	24.23%	34.40%	34.47%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1.54 10Y OMEGA RATIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.83%	3.12%	1.33%	0.81%	-1.03%								6.16%
2024	3.89%	3.75%	3.82%	0.46%	4.20%	3.41%	1.72%	3.23%	1.48%	2.30%	3.53%	-3.52%	31.91%
2023	2.53%	0.63%	2.14%	1.61%	1.65%	1.71%	0.48%	3.79%	-0.53%	2.59%	2.10%	-0.93%	19.18%
2022	-0.27%	-0.51%	2.86%	-1.35%	0.57%	1.12%	1.31%	-0.05%	-0.48%	4.09%	4.92%	-0.95%	11.61%
2021	-0.24%	0.66%	3.34%	1.10%	0.83%	1.58%	-0.09%	1.46%	-2.18%	3.37%	0.73%	2.43%	13.66%
2020	3.17%	-1.42%	-3.50%	5.43%	2.51%	2.52%	2.25%	0.67%	-1.41%	-2.49%	1.25%	4.91%	14.31%
2019	2.74%	2.88%	2.07%	0.52%	0.30%	1.73%	1.24%	2.14%	-0.02%	0.37%	2.18%	1.43%	19.04%
2018	2.10%	-0.60%	0.28%	1.09%	2.31%	0.39%	1.31%	3.06%	1.18%	-0.60%	-1.09%	-1.39%	8.23%
2017	0.07%	1.36%	0.55%	3.52%	1.84%	0.28%	1.65%	1.27%	0.54%	2.40%	0.37%	0.65%	15.45%
2016	0.84%	1.63%	0.53%	-0.91%	2.81%	0.82%	1.13%	1.28%	2.16%	1.60%	0.93%	2.94%	16.89%
2015	2.46%	1.08%	1.74%	-1.26%	0.40%	-1.01%	1.22%	0.29%	1.52%	1.89%	1.00%	-0.87%	8.72%
2014	-0.72%	3.63%	-0.64%	1.70%	0.65%	0.29%	-0.89%	1.24%	-0.10%	0.97%	2.26%	0.54%	9.20%

Комиссия

Комиссия 1.54 10Y OMEGA RATIO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

YCS

ProShares UltraShort Yen

EUO

ProShares UltraShort Euro

USDU

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

FXF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

IAU

iShares Gold Trust

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

ZROZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 1.54 10Y OMEGA RATIO составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	1.30	1.17	1.15	2.83
MURGY Muenchener Rueckver Ges	1.33	1.90	1.26	2.71	7.55
PGR The Progressive Corporation	1.52	2.02	1.28	3.02	7.69
LLY Eli Lilly and Company	-0.24	0.07	1.01	-0.21	-0.40
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	1.18	1.68	1.21	1.14	2.31
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.22	2.74	1.40	3.37	7.41
IAU iShares Gold Trust	2.06	2.79	1.36	4.55	11.58
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.31	0.66	1.08	0.27	1.06
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	0.49	0.78	1.10	0.51	1.42
EUO ProShares UltraShort Euro	-0.25	-0.20	0.98	-0.18	-0.50
YCS ProShares UltraShort Yen	-0.30	-0.21	0.97	-0.31	-0.62
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	-0.57	-0.64	0.93	-0.21	-0.96
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	1.05	1.72	1.20	0.65	2.36
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	10.95	26.81	5.99	31.41	205.63
CWST Casella Waste Systems, Inc.	0.64	1.04	1.13	1.57	3.50
FICO Fair Isaac Corporation	0.65	0.93	1.14	0.71	1.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1.54 10Y OMEGA RATIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.89
За 5 лет: 3.02
За 10 лет: 2.53
За всё время: 2.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.54 10Y OMEGA RATIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.36%	2.24%	3.10%	2.66%	0.85%	0.97%	1.64%	1.16%	2.53%	0.90%	2.33%	1.45%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	3.33%	3.19%	3.02%	3.72%	3.98%	3.57%	3.53%	4.93%	21.58%	4.69%	4.22%	5.01%
PGR The Progressive Corporation	1.74%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
LLY Eli Lilly and Company	0.77%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	3.25%	2.29%	1.01%	2.82%	1.82%	1.11%	1.01%	1.08%	1.19%	1.65%	1.69%	1.66%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.15%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.32%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	4.19%	3.97%	6.99%	7.83%	0.00%	0.69%	3.06%	0.88%	0.00%	0.00%	6.48%	1.58%
EUO ProShares UltraShort Euro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	5.07%	4.58%	3.52%	2.76%	1.60%	1.68%	2.22%	2.91%	2.53%	3.00%	2.98%	2.00%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	5.05%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.30%	1.17%	1.29%
CWST Casella Waste Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

1.54 10Y OMEGA RATIO показал максимальную просадку в 11.94%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 1.54 10Y OMEGA RATIO составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.94%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	54	2 июн. 2020 г.	72
-4.93%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	31	15 дек. 2020 г.	72
-4.57%	3 апр. 2025 г.	3	7 апр. 2025 г.	15	29 апр. 2025 г.	18
-4.56%	5 окт. 2018 г.	55	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	82
-4.33%	25 нояб. 2024 г.	25	31 дек. 2024 г.	37	26 февр. 2025 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 9.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GSY	NECB	ZROZ	LLY	TPL	IAU	CWST	BTAL	MURGY	PGR	FXF	EUO	NVDA	FICO	USDU	YCS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	0.16	-0.18	0.41	0.33	-0.01	0.40	-0.51	0.30	0.45	-0.00	-0.10	0.63	0.61	-0.19	0.21	0.51
GSY	0.03	1.00	0.02	0.17	0.02	0.02	0.16	0.03	-0.02	0.02	-0.00	0.16	-0.13	0.02	0.06	-0.14	-0.21	0.03
NECB	0.16	0.02	1.00	0.02	0.03	0.08	0.04	0.07	-0.12	0.08	0.07	0.04	-0.05	0.06	0.12	-0.07	0.00	0.23
ZROZ	-0.18	0.17	0.02	1.00	-0.03	-0.14	0.29	-0.05	0.17	-0.11	-0.12	0.24	-0.11	-0.08	-0.04	-0.13	-0.43	0.02
LLY	0.41	0.02	0.03	-0.03	1.00	0.09	-0.01	0.23	-0.09	0.11	0.29	-0.03	0.03	0.23	0.26	-0.02	0.10	0.39
TPL	0.33	0.02	0.08	-0.14	0.09	1.00	0.03	0.18	-0.27	0.12	0.17	-0.02	-0.02	0.21	0.20	-0.08	0.10	0.38
IAU	-0.01	0.16	0.04	0.29	-0.01	0.03	1.00	0.04	0.03	0.05	-0.04	0.45	-0.40	-0.00	0.01	-0.44	-0.46	0.18
CWST	0.40	0.03	0.07	-0.05	0.23	0.18	0.04	1.00	-0.18	0.17	0.27	-0.00	-0.03	0.20	0.31	-0.09	0.08	0.39
BTAL	-0.51	-0.02	-0.12	0.17	-0.09	-0.27	0.03	-0.18	1.00	-0.20	-0.09	0.00	0.07	-0.37	-0.29	0.14	-0.14	-0.04
MURGY	0.30	0.02	0.08	-0.11	0.11	0.12	0.05	0.17	-0.20	1.00	0.20	0.13	-0.25	0.14	0.17	-0.23	0.04	0.43
PGR	0.45	-0.00	0.07	-0.12	0.29	0.17	-0.04	0.27	-0.09	0.20	1.00	-0.05	-0.01	0.19	0.30	-0.04	0.15	0.41
FXF	-0.00	0.16	0.04	0.24	-0.03	-0.02	0.45	-0.00	0.00	0.13	-0.05	1.00	-0.76	-0.01	0.01	-0.66	-0.53	-0.07
EUO	-0.10	-0.13	-0.05	-0.11	0.03	-0.02	-0.40	-0.03	0.07	-0.25	-0.01	-0.76	1.00	-0.05	-0.06	0.77	0.43	0.07
NVDA	0.63	0.02	0.06	-0.08	0.23	0.21	-0.00	0.20	-0.37	0.14	0.19	-0.01	-0.05	1.00	0.45	-0.09	0.13	0.53
FICO	0.61	0.06	0.12	-0.04	0.26	0.20	0.01	0.31	-0.29	0.17	0.30	0.01	-0.06	0.45	1.00	-0.12	0.09	0.45
USDU	-0.19	-0.14	-0.07	-0.13	-0.02	-0.08	-0.44	-0.09	0.14	-0.23	-0.04	-0.66	0.77	-0.09	-0.12	1.00	0.50	0.06
YCS	0.21	-0.21	0.00	-0.43	0.10	0.10	-0.46	0.08	-0.14	0.04	0.15	-0.53	0.43	0.13	0.09	0.50	1.00	0.18
Portfolio	0.51	0.03	0.23	0.02	0.39	0.38	0.18	0.39	-0.04	0.43	0.41	-0.07	0.07	0.53	0.45	0.06	0.18	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

1.54 10Y OMEGA RATIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество