1.54 10Y OMEGA RATIO

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.54 10Y OMEGA RATIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

1.54 10Y OMEGA RATIO на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.60% с начала года и доходность в 15.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 1.54 10Y OMEGA RATIO закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.0%.

1.54 10Y OMEGA RATIO: годовая альфа составляет 11.21%, бета — 0.24, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 19.12.2013.

• Портфель участвовал в 44.10% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.57%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 1.54 10Y OMEGA RATIO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1.54 10Y OMEGA RATIO имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1.54 10Y OMEGA RATIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.64
• За 5 лет: 2.74
• За 10 лет: 2.37
• За всё время: 2.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1.54 10Y OMEGA RATIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1.54 10Y OMEGA RATIO показал максимальную просадку в 12.19%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 1.54 10Y OMEGA RATIO составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.