AUTHENTIC EQUITY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AUTHENTIC EQUITY

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADBE Adobe Inc	Technology	6.67%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	6.67%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	6.67%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	6.67%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	6.67%
DSGX The Descartes Systems Group Inc.	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.67%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	6.67%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
VEEV Veeva Systems Inc.	Healthcare	6.67%
ZTS Zoetis Inc.	Healthcare	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AUTHENTIC EQUITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

AUTHENTIC EQUITY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

AUTHENTIC EQUITY на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 16.42% с начала года и доходность в 21.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
AUTHENTIC EQUITY	16.42%	4.72%	9.47%	21.94%	18.42%	21.86%
Активы портфеля:
DSGX The Descartes Systems Group Inc.	20.02%	5.40%	11.46%	33.61%	22.33%	21.51%
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	2.30%	0.90%	27.87%	25.53%	26.22%
CSU.TO Constellation Software Inc.	31.58%	11.70%	16.79%	55.96%	26.99%	29.91%
ZTS Zoetis Inc.	-6.33%	1.61%	-1.81%	-3.74%	8.19%	18.23%
MCO Moody's Corporation	25.65%	6.09%	28.01%	44.94%	18.64%	18.69%
V Visa Inc.	6.76%	3.88%	-1.10%	12.27%	9.35%	18.36%
MA Mastercard Inc	13.83%	4.61%	3.47%	16.99%	11.48%	20.59%
GOOG Alphabet Inc.	17.29%	-1.95%	23.17%	20.83%	22.46%	18.61%
MDLZ Mondelez International, Inc.	0.39%	1.60%	1.68%	5.60%	7.31%	9.34%
ADBE Adobe Inc	-3.72%	9.17%	1.14%	1.99%	14.83%	22.51%
CPRT Copart, Inc.	8.08%	2.38%	-2.11%	17.74%	22.48%	28.27%
BRO Brown & Brown, Inc.	48.52%	4.00%	25.59%	42.60%	23.90%	21.24%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	30.73%	1.89%	20.93%	27.52%	27.79%	22.29%
PG The Procter & Gamble Company	19.27%	0.86%	8.85%	13.83%	9.37%	10.35%
VEEV Veeva Systems Inc.	12.42%	16.91%	-4.23%	-0.06%	6.59%	21.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUTHENTIC EQUITY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.12%	2.44%	0.82%	-4.20%	2.09%	3.58%	3.04%						16.42%
2023	6.99%	-3.38%	7.66%	4.42%	0.14%	6.80%	2.42%	0.92%	-4.33%	-1.02%	9.59%	1.54%	35.39%
2022	-6.13%	-3.47%	1.30%	-7.40%	-2.35%	-3.29%	9.79%	-6.15%	-11.06%	7.04%	8.32%	-4.94%	-18.92%
2021	-5.30%	2.82%	3.04%	9.06%	-0.25%	4.98%	5.44%	1.69%	-4.58%	8.18%	-2.63%	4.39%	28.91%
2020	6.54%	-6.24%	-10.02%	10.98%	9.61%	2.69%	6.71%	7.17%	-2.79%	-4.24%	8.03%	3.44%	33.59%
2019	8.80%	8.02%	4.05%	6.59%	-1.06%	5.36%	3.72%	0.82%	0.26%	1.10%	3.90%	2.22%	52.95%
2018	6.96%	0.97%	0.72%	0.86%	4.54%	1.70%	2.63%	7.26%	-1.13%	-6.41%	3.56%	-7.23%	14.15%
2017	3.30%	2.83%	3.15%	2.38%	5.74%	-1.26%	3.57%	1.86%	1.29%	5.07%	4.02%	-0.32%	36.34%
2016	-7.17%	-0.01%	7.01%	0.32%	6.06%	-2.08%	5.43%	3.03%	2.08%	-1.38%	1.71%	0.37%	15.51%
2015	-2.88%	6.82%	-2.27%	2.73%	2.26%	-0.21%	4.83%	-4.66%	-2.19%	7.70%	3.82%	0.12%	16.30%
2014				-4.15%	3.16%	4.00%	-2.29%	5.66%	-1.36%	4.63%	5.73%	-2.64%	12.79%

Комиссия

Комиссия AUTHENTIC EQUITY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AUTHENTIC EQUITY среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

AUTHENTIC EQUITY

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUTHENTIC EQUITY

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DSGX The Descartes Systems Group Inc.	1.60	2.10	1.30	1.54	9.25
MSFT Microsoft Corporation	1.39	1.87	1.24	1.77	5.78
CSU.TO Constellation Software Inc.	2.57	3.28	1.43	5.48	15.32
ZTS Zoetis Inc.	-0.05	0.11	1.01	-0.03	-0.12
MCO Moody's Corporation	2.15	2.56	1.39	1.79	9.49
V Visa Inc.	0.85	1.18	1.16	1.02	2.49
MA Mastercard Inc	1.06	1.43	1.21	1.37	3.15
GOOG Alphabet Inc.	0.78	1.16	1.17	1.18	3.34
MDLZ Mondelez International, Inc.	0.29	0.52	1.06	0.24	0.63
ADBE Adobe Inc	0.07	0.34	1.05	0.07	0.17
CPRT Copart, Inc.	0.94	1.41	1.16	1.23	3.06
BRO Brown & Brown, Inc.	2.34	3.27	1.44	4.30	12.42
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.57	2.03	1.29	2.17	6.00
PG The Procter & Gamble Company	0.97	1.41	1.19	1.51	5.30
VEEV Veeva Systems Inc.	-0.08	0.10	1.02	-0.05	-0.16

Коэффициент Шарпа

AUTHENTIC EQUITY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AUTHENTIC EQUITY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AUTHENTIC EQUITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AUTHENTIC EQUITY	0.64%	0.68%	0.73%	0.59%	0.67%	0.87%	0.94%	0.92%	1.06%	1.09%	1.03%	1.07%
Активы портфеля:
DSGX The Descartes Systems Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.12%	0.16%	0.25%	0.21%	0.32%	2.54%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%	1.29%	1.83%
ZTS Zoetis Inc.	0.91%	0.76%	0.89%	0.41%	0.48%	0.50%	0.59%	0.58%	0.71%	0.69%	0.67%	0.60%
MCO Moody's Corporation	0.68%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
V Visa Inc.	0.75%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
MA Mastercard Inc	0.53%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.37%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.49%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%	1.18%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.60%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%	2.98%
PG The Procter & Gamble Company	2.27%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
VEEV Veeva Systems Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AUTHENTIC EQUITY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

AUTHENTIC EQUITY показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.32%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	2 июл. 2020 г.	95
-27.43%	17 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	190	13 июл. 2023 г.	425
-17.18%	17 сент. 2018 г.	71	24 дек. 2018 г.	34	12 февр. 2019 г.	105
-15.51%	30 дек. 2015 г.	31	11 февр. 2016 г.	44	15 апр. 2016 г.	75
-10.41%	6 авг. 2015 г.	14	25 авг. 2015 г.	43	26 окт. 2015 г.	57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AUTHENTIC EQUITY составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AUTHENTIC EQUITY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	CSU.TO	MDLZ	DSGX	VEEV	ZTS	AJG	BRO	CPRT	GOOG	ADBE	MSFT	MCO	V	MA
PG	1.00	0.16	0.58	0.15	0.16	0.34	0.39	0.38	0.27	0.27	0.27	0.34	0.36	0.35	0.35
CSU.TO	0.16	1.00	0.23	0.46	0.36	0.28	0.28	0.30	0.37	0.38	0.41	0.41	0.38	0.38	0.38
MDLZ	0.58	0.23	1.00	0.22	0.20	0.38	0.40	0.41	0.32	0.33	0.32	0.37	0.42	0.42	0.41
DSGX	0.15	0.46	0.22	1.00	0.40	0.35	0.29	0.31	0.42	0.41	0.47	0.46	0.42	0.38	0.39
VEEV	0.16	0.36	0.20	0.40	1.00	0.43	0.32	0.35	0.47	0.44	0.56	0.47	0.47	0.41	0.43
ZTS	0.34	0.28	0.38	0.35	0.43	1.00	0.43	0.45	0.45	0.42	0.46	0.47	0.52	0.46	0.47
AJG	0.39	0.28	0.40	0.29	0.32	0.43	1.00	0.75	0.44	0.37	0.39	0.43	0.54	0.48	0.49
BRO	0.38	0.30	0.41	0.31	0.35	0.45	0.75	1.00	0.48	0.37	0.40	0.43	0.54	0.48	0.49
CPRT	0.27	0.37	0.32	0.42	0.47	0.45	0.44	0.48	1.00	0.47	0.51	0.49	0.53	0.50	0.52
GOOG	0.27	0.38	0.33	0.41	0.44	0.42	0.37	0.37	0.47	1.00	0.62	0.68	0.51	0.55	0.56
ADBE	0.27	0.41	0.32	0.47	0.56	0.46	0.39	0.40	0.51	0.62	1.00	0.70	0.57	0.59	0.58
MSFT	0.34	0.41	0.37	0.46	0.47	0.47	0.43	0.43	0.49	0.68	0.70	1.00	0.59	0.59	0.59
MCO	0.36	0.38	0.42	0.42	0.47	0.52	0.54	0.54	0.53	0.51	0.57	0.59	1.00	0.60	0.62
V	0.35	0.38	0.42	0.38	0.41	0.46	0.48	0.48	0.50	0.55	0.59	0.59	0.60	1.00	0.85
MA	0.35	0.38	0.41	0.39	0.43	0.47	0.49	0.49	0.52	0.56	0.58	0.59	0.62	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.