AUTHENTIC EQUITY
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ADBE Adobe Inc | Technology | 6.67% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 6.67% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 6.67% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 6.67% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 6.67% |
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | Technology | 6.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.67% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 6.67% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 6.67% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 6.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 6.67% |
VEEV Veeva Systems Inc. | Healthcare | 6.67% |
ZTS Zoetis Inc. | Healthcare | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AUTHENTIC EQUITY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
AUTHENTIC EQUITY на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 16.42% с начала года и доходность в 21.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
AUTHENTIC EQUITY | 16.42% | 4.72% | 9.47% | 21.94% | 18.42% | 21.86% |
Активы портфеля: | ||||||
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 20.02% | 5.40% | 11.46% | 33.61% | 22.33% | 21.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 25.53% | 26.22% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 31.58% | 11.70% | 16.79% | 55.96% | 26.99% | 29.91% |
ZTS Zoetis Inc. | -6.33% | 1.61% | -1.81% | -3.74% | 8.19% | 18.23% |
MCO Moody's Corporation | 25.65% | 6.09% | 28.01% | 44.94% | 18.64% | 18.69% |
V Visa Inc. | 6.76% | 3.88% | -1.10% | 12.27% | 9.35% | 18.36% |
MA Mastercard Inc | 13.83% | 4.61% | 3.47% | 16.99% | 11.48% | 20.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -1.95% | 23.17% | 20.83% | 22.46% | 18.61% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.39% | 1.60% | 1.68% | 5.60% | 7.31% | 9.34% |
ADBE Adobe Inc | -3.72% | 9.17% | 1.14% | 1.99% | 14.83% | 22.51% |
CPRT Copart, Inc. | 8.08% | 2.38% | -2.11% | 17.74% | 22.48% | 28.27% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 48.52% | 4.00% | 25.59% | 42.60% | 23.90% | 21.24% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 30.73% | 1.89% | 20.93% | 27.52% | 27.79% | 22.29% |
PG The Procter & Gamble Company | 19.27% | 0.86% | 8.85% | 13.83% | 9.37% | 10.35% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 12.42% | 16.91% | -4.23% | -0.06% | 6.59% | 21.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUTHENTIC EQUITY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.12% | 2.44% | 0.82% | -4.20% | 2.09% | 3.58% | 3.04% | 16.42% | |||||
2023 | 6.99% | -3.38% | 7.66% | 4.42% | 0.14% | 6.80% | 2.42% | 0.92% | -4.33% | -1.02% | 9.59% | 1.54% | 35.39% |
2022 | -6.13% | -3.47% | 1.30% | -7.40% | -2.35% | -3.29% | 9.79% | -6.15% | -11.06% | 7.04% | 8.32% | -4.94% | -18.92% |
2021 | -5.30% | 2.82% | 3.04% | 9.06% | -0.25% | 4.98% | 5.44% | 1.69% | -4.58% | 8.18% | -2.63% | 4.39% | 28.91% |
2020 | 6.54% | -6.24% | -10.02% | 10.98% | 9.61% | 2.69% | 6.71% | 7.17% | -2.79% | -4.24% | 8.03% | 3.44% | 33.59% |
2019 | 8.80% | 8.02% | 4.05% | 6.59% | -1.06% | 5.36% | 3.72% | 0.82% | 0.26% | 1.10% | 3.90% | 2.22% | 52.95% |
2018 | 6.96% | 0.97% | 0.72% | 0.86% | 4.54% | 1.70% | 2.63% | 7.26% | -1.13% | -6.41% | 3.56% | -7.23% | 14.15% |
2017 | 3.30% | 2.83% | 3.15% | 2.38% | 5.74% | -1.26% | 3.57% | 1.86% | 1.29% | 5.07% | 4.02% | -0.32% | 36.34% |
2016 | -7.17% | -0.01% | 7.01% | 0.32% | 6.06% | -2.08% | 5.43% | 3.03% | 2.08% | -1.38% | 1.71% | 0.37% | 15.51% |
2015 | -2.88% | 6.82% | -2.27% | 2.73% | 2.26% | -0.21% | 4.83% | -4.66% | -2.19% | 7.70% | 3.82% | 0.12% | 16.30% |
2014 | -4.15% | 3.16% | 4.00% | -2.29% | 5.66% | -1.36% | 4.63% | 5.73% | -2.64% | 12.79% |
Комиссия
Комиссия AUTHENTIC EQUITY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AUTHENTIC EQUITY среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 1.60 | 2.10 | 1.30 | 1.54 | 9.25 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.39 | 1.87 | 1.24 | 1.77 | 5.78 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.57 | 3.28 | 1.43 | 5.48 | 15.32 |
ZTS Zoetis Inc. | -0.05 | 0.11 | 1.01 | -0.03 | -0.12 |
MCO Moody's Corporation | 2.15 | 2.56 | 1.39 | 1.79 | 9.49 |
V Visa Inc. | 0.85 | 1.18 | 1.16 | 1.02 | 2.49 |
MA Mastercard Inc | 1.06 | 1.43 | 1.21 | 1.37 | 3.15 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.78 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 3.34 |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.29 | 0.52 | 1.06 | 0.24 | 0.63 |
ADBE Adobe Inc | 0.07 | 0.34 | 1.05 | 0.07 | 0.17 |
CPRT Copart, Inc. | 0.94 | 1.41 | 1.16 | 1.23 | 3.06 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.34 | 3.27 | 1.44 | 4.30 | 12.42 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.57 | 2.03 | 1.29 | 2.17 | 6.00 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.97 | 1.41 | 1.19 | 1.51 | 5.30 |
VEEV Veeva Systems Inc. | -0.08 | 0.10 | 1.02 | -0.05 | -0.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AUTHENTIC EQUITY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTHENTIC EQUITY | 0.64% | 0.68% | 0.73% | 0.59% | 0.67% | 0.87% | 0.94% | 0.92% | 1.06% | 1.09% | 1.03% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DSGX The Descartes Systems Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
ZTS Zoetis Inc. | 0.91% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.67% | 0.60% |
MCO Moody's Corporation | 0.68% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 2.37% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% | 1.60% | 1.90% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.60% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.27% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AUTHENTIC EQUITY показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 95 |
-27.43% | 17 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 425 |
-17.18% | 17 сент. 2018 г. | 71 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 12 февр. 2019 г. | 105 |
-15.51% | 30 дек. 2015 г. | 31 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 75 |
-10.41% | 6 авг. 2015 г. | 14 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 26 окт. 2015 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AUTHENTIC EQUITY составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PG | CSU.TO | MDLZ | DSGX | VEEV | ZTS | AJG | BRO | CPRT | GOOG | ADBE | MSFT | MCO | V | MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 1.00 | 0.16 | 0.58 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
CSU.TO | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
MDLZ | 0.58 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
DSGX | 0.15 | 0.46 | 0.22 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.39 |
VEEV | 0.16 | 0.36 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.43 |
ZTS | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.47 |
AJG | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.75 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.49 |
BRO | 0.38 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.49 |
CPRT | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
GOOG | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
ADBE | 0.27 | 0.41 | 0.32 | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.57 | 0.59 | 0.58 |
MSFT | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
MCO | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.62 |
V | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.85 |
MA | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.85 | 1.00 |