PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ZWH.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%17.18%0.10%5.95%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZWH.TO показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ZWH.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.03% против 14.47% соответственно.

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ZWH.TO и VFV.TO

ZWH.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZWH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWH.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

4.51

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWH.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWH.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZWH.TO и VFV.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWH.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZWH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ZWH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZWH.TO за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWH.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-27.43%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.52%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-22.19%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-27.43%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.10%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.39%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWH.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ZWH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.12%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.27%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.28%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

14.92%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.57%

-1.74%