Сравнение ZVOL с XRPI
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while XRPI is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 8.27% vs -54.04% for XRPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -36.14%.
ZVOL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -2.29% | 11.63% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
Correlation
The correlation between ZVOL and XRPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. XRPI — Ранг доходности на риск
ZVOL
XRPI
Сравнение ZVOL c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.77 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.17 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.71 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.74 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и XRPI
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XRPI в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -70.20% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -70.20% | +53.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -70.20% | +48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -39.76% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 46.12% | -41.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и XRPI
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 3.59%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 13.84% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 51.65% | -38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 76.04% | -57.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 75.46% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 75.46% | -46.19% |
Сравнение комиссий ZVOL и XRPI
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и XRPI
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 71.14%, что больше доходности XRPI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 71.14% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and XRPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to ZVOL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs XRPI's -70.20%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 8.27% vs -54.04% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 8.27% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 71.14%, compared with 3.71% for XRPI.
ZVOL is categorized as Volatility, while XRPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.94% for XRPI.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор