Сравнение ZVOL с XRPI
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while XRPI is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 14.77% vs -53.11% for XRPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -41.83%.
ZVOL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -41.83%
- 6 месяцев
- -43.53%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 1.12% | 11.47% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -41.83% | -32.74% |
Correlation
The correlation between ZVOL and XRPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. XRPI — Ранг доходности на риск
ZVOL
XRPI
Сравнение ZVOL c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.73 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.09 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и XRPI
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XRPI в -72.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -72.86% | +35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -72.86% | +56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -72.86% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -41.18% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 48.86% | -43.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и XRPI
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.20%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 19.56% | -15.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 53.11% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 76.62% | -57.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 75.67% | -46.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 75.67% | -46.59% |
Сравнение комиссий ZVOL и XRPI
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и XRPI
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%, что больше доходности XRPI в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.27% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and XRPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.56%) compared to ZVOL (4.20%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs XRPI's -72.86%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 14.77% vs -53.11% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 14.77% return vs -53.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 79.01%, compared with 4.27% for XRPI.
ZVOL is categorized as Volatility, while XRPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.94% for XRPI.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор