Сравнение ZVOL с XRPI
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while XRPI is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 18.29% vs -68.65% for XRPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -42.21%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | 11.47% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
Correlation
The correlation between ZVOL and XRPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. XRPI — Ранг доходности на риск
ZVOL
XRPI
Сравнение ZVOL c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.92 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.31 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и XRPI
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -74.60% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -74.60% | +58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -73.03% | +57.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -42.96% | +29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 52.23% | -47.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и XRPI
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.50%, в то время как у Volatility Shares XRP ETF (XRPI) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 13.64% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 50.32% | -36.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 73.82% | -55.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 74.36% | -45.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 74.36% | -45.48% |
Сравнение комиссий ZVOL и XRPI
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и XRPI
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, что больше доходности XRPI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and XRPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs XRPI's -74.60%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 18.29% vs -68.65% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 18.29% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 4.09% for XRPI.
ZVOL is categorized as Volatility, while XRPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 0.94% for XRPI.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор