Сравнение XRPI с XRP-USD
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -52.46% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPI показывает доходность -45.56%, а XRP-USD немного выше – -43.46%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
XRP-USD XRP | -43.46% | -23.24% |
Correlation
The correlation between XRPI and XRP-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XRPI and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XRPI
XRP-USD
Сравнение XRPI c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.15 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и XRP-USD
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -95.87% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -70.73% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -70.73% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -70.97% | +29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 39.65% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и XRP-USD
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 15.69% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 46.25% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 56.07% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 71.43% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 111.60% | -36.09% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and XRP-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.74%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs XRP-USD's -95.87%.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор