Сравнение XRPI с XRP-USD
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XRPI returned -71.20% vs -68.79% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPI показывает доходность -42.50%, а XRP-USD немного выше – -40.85%.
XRPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.10%
- 6 месяцев
- -49.31%
- С начала года
- -42.50%
- 1 год
- -71.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.50% | -32.74% |
XRP-USD XRP | -40.85% | -23.24% |
Correlation
The correlation between XRPI and XRP-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XRPI and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XRPI
XRP-USD
Сравнение XRPI c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и XRP-USD
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -95.87% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -70.77% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.17% | -69.38% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -70.96% | +27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.44% | 40.81% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и XRP-USD
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 11.15% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.31% | 43.80% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.48% | 55.23% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.23% | 71.26% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.23% | 111.28% | -37.05% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and XRP-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.01%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs XRP-USD's -95.87%.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор