Сравнение XRPI с XRP-USD
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past year, XRPI returned -53.74% vs -47.35% for XRP-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPI показывает доходность -37.63%, а XRP-USD немного выше – -36.95%.
XRPI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -17.35%
- С начала года
- -37.63%
- 6 месяцев
- -46.29%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -47.35%
- 3 года*
- 31.46%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -37.63% | -32.44% |
XRP-USD XRP | -36.95% | -24.36% |
Correlation
The correlation between XRPI and XRP-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between XRPI and XRP-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
XRPI
XRP-USD
Сравнение XRPI c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.11 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.54 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и XRP-USD
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.90%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.90% | -95.87% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.90% | -67.36% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -67.36% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.88% | -71.01% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.34% | 43.26% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и XRP-USD
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 12.23% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.07% | 45.40% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.88% | 56.01% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.34% | 72.44% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.34% | 111.85% | -36.51% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and XRP-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.78%) compared to XRP-USD (12.23%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.90% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор