Сравнение XRPI с ETHD
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -68.21% |
Correlation
The correlation between XRPI and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.85 |
The correlation between XRPI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XRPI
ETHD
Сравнение XRPI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.17 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.27 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ETHD
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -95.59% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -60.45% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -89.82% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -67.04% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 38.15% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ETHD
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.64%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 29.48% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 94.34% | -44.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 136.33% | -62.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 141.48% | -67.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 141.48% | -67.12% |
Сравнение комиссий XRPI и ETHD
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ETHD
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -68.65% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.09% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор