Сравнение XRPI с ETHD
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -68.21% |
Correlation
The correlation between XRPI and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XRPI and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XRPI
ETHD
Сравнение XRPI c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.44 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.56 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ETHD
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -95.59% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -82.01% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -84.52% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -66.48% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 64.02% | -14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ETHD
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 19.74%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 39.60% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 92.56% | -39.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 137.24% | -61.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 142.43% | -66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 142.43% | -66.92% |
Сравнение комиссий XRPI и ETHD
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ETHD
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to XRPI (19.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -59.02% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 4.56% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор