Сравнение XRPI с CEPI
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs 34.07% for CEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XRPI and CEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XRPI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
XRPI
CEPI
Сравнение XRPI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.52 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.62 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.28 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.45 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и CEPI
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -29.48% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -22.47% | -47.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -2.08% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -8.65% | -31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 9.43% | +36.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и CEPI
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 5.92% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 20.94% | +30.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 26.79% | +49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 31.57% | +43.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 31.57% | +43.89% |
Сравнение комиссий XRPI и CEPI
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и CEPI
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and CEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -54.04% for XRPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 3.71% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор