Сравнение XRPI с CEPI
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -53.11% vs 32.91% for CEPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -41.83%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
XRPI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -41.83%
- 6 месяцев
- -43.53%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -41.83% | -32.74% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XRPI and CEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between XRPI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
XRPI
CEPI
Сравнение XRPI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.47 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.49 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и CEPI
Максимальная просадка XRPI за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.86% | -29.48% | -43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.86% | -22.47% | -50.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.86% | -1.96% | -70.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.18% | -8.41% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.86% | 9.45% | +39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и CEPI
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 8.13% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 21.59% | +31.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.62% | 27.39% | +49.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.67% | 31.62% | +44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.67% | 31.62% | +44.05% |
Сравнение комиссий XRPI и CEPI
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и CEPI
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.27% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and CEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.56%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -72.86% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -53.11% for XRPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -53.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 4.27% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор