Сравнение XRPI с CEPI
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -67.64% vs 21.32% for CEPI. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -43.92%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
XRPI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -32.80%
- С начала года
- -43.92%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.49%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $599.33K | $613.75K | $1.10M |
Сравнение доходности по годам XRPI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -43.92% | -32.74% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XRPI and CEPI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between XRPI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
XRPI
CEPI
Сравнение XRPI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.95 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.21 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и CEPI
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -29.48% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.38% | -22.47% | -49.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -5.26% | -68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -8.22% | -36.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.63% | 9.66% | +41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и CEPI
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 9.96%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.74% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 23.69% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.22% | 29.25% | +42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 31.85% | +41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.90% | 31.85% | +41.05% |
Сравнение комиссий XRPI и CEPI
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и CEPI
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности CEPI в 45.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.19% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and CEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to XRPI (9.96%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -67.64% for XRPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 4.19% for XRPI.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор