Сравнение ZVOL с ETHU
ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ZVOL is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ZVOL returned 18.29% vs -83.75% for ETHU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZVOL charges 1.35%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVOL и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | -10.71% | -9.16% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between ZVOL and ETHU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVOL vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ZVOL
ETHU
Сравнение ZVOL c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVOL | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.89 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.20 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и ETHU
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVOL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -96.46% | +59.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -93.99% | +77.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -94.93% | +79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -70.71% | +57.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 69.54% | -64.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и ETHU
Текущая волатильность для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) составляет 4.50%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVOL | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 29.02% | -24.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 96.55% | -82.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 137.64% | -118.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 142.25% | -113.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 142.25% | -113.37% |
Сравнение комиссий ZVOL и ETHU
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и ETHU
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.53%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
ZVOL and ETHU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, ZVOL dropped -37.25% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 18.29% vs -83.75% for ETHU. On fees, ZVOL is cheaper at 1.35% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 18.29% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZVOL is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 4.83% for ETHU.
ZVOL is categorized as Volatility, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.35% for ZVOL and 2.67% for ETHU.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVOL и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор