Сравнение ZVOL с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
ZVOL - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVOL и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVOL и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVOL показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
ZVOL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVOL и ECAT
ZVOL берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
ZVOL vs. ECAT — Ранг доходности на риск
ZVOL
ECAT
Сравнение ZVOL c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVOL | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.49 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.78 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.73 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.69 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVOL | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.49 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZVOL и ECAT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVOL и ECAT
Дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZVOL и ECAT
Максимальная просадка ZVOL за все время составила -37.25%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVOL и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVOL | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -32.23% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -12.90% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -8.44% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.40% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 3.53% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVOL и ECAT
Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ZVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVOL | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.50% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 10.60% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 17.10% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 16.98% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 16.98% | +12.91% |