Сравнение ZVNBX с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVNBX и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -15.05% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -9.19% | 123.87% | 37.73% | 5.88% | 33.71% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 14.42% против 18.34% соответственно.
ZVNBX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 14.42%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVNBX и XAR
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
ZVNBX vs. XAR — Ранг доходности на риск
ZVNBX
XAR
Сравнение ZVNBX c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVNBX | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.17 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.84 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.62 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 12.65 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVNBX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.17 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ZVNBX и XAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и XAR
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.49% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и XAR
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVNBX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -46.37% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -17.22% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | -32.40% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | -46.37% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -11.16% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -6.76% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 4.93% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и XAR
Текущая волатильность для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) составляет 9.56%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.57% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 21.39% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 28.34% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 22.93% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 24.35% | +7.96% |