PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-14.20%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%33.71%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.54% против 16.20% соответственно.

ZVNBX

1 день
1.00%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-17.09%
1 год
7.35%
3 года*
16.55%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
14.54%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с XLIZVNBX с DFUSZVNBX с DFUSXZVNBX с SPYZVNBX с FXHZVNBX с PAVE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ZVNBX и VUG

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ZVNBX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.78

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.27

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.13

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.90

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и VUG

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.47%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и VUG

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-50.68%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-16.53%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-35.61%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

-35.61%

-30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.61%

-12.15%

-15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-7.13%

-12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.78%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и VUG

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.02%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

12.69%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

22.69%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

22.22%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

21.38%

+10.93%