PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVNBX с FXH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZVNBX (Zevenbergen Growth Fund) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both funds - ZVNBX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Zevenbergen Capital Investments, while FXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index. Over the past 10 years, ZVNBX returned 16.83%/yr vs 7.17%/yr for FXH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZVNBX charges 1.30%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 16.83% против 7.17% соответственно.

ZVNBX

1 день
0.98%
1 месяц
7.05%
С начала года
5.06%
6 месяцев
2.06%
1 год
8.63%
3 года*
20.81%
5 лет*
3.51%
10 лет*
16.83%

FXH

1 день
-0.04%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.86%
1 год
15.31%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.95%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVNBX и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		5.06%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%33.71%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		2.63%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Correlation

The correlation between ZVNBX and FXH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ZVNBX and FXH has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с DFUSZVNBX с XLIZVNBX с DFUSXZVNBX с SPYZVNBX с PAVE
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX

Доходность на риск

ZVNBX vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.97

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.52

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.26

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

3.84

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXFXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и FXH

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVNBXFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-43.70%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-12.20%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.14%

-17.53%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-29.49%

-33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

-30.61%

-35.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-7.31%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-9.46%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

4.00%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и FXH

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVNBXFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.19%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

11.34%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

15.86%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

16.54%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

18.48%

+13.89%

Сравнение комиссий ZVNBX и FXH

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и FXH

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FXH в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.20%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%

Часто задаваемые вопросы

ZVNBX and FXH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVNBX has higher volatility (6.09%) compared to FXH (4.19%). In terms of maximum drawdown, ZVNBX dropped -66.30% vs FXH's -43.70%.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVNBX и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор