PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZVNBX с FXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с FXH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZVNBX или FXH.

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и FXH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.70%
55.80%
ZVNBX
FXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZVNBX:

0.51

FXH:

-0.29

Коэф-т Сортино

ZVNBX:

0.92

FXH:

-0.30

Коэф-т Омега

ZVNBX:

1.12

FXH:

0.96

Коэф-т Кальмара

ZVNBX:

0.38

FXH:

-0.18

Коэф-т Мартина

ZVNBX:

1.77

FXH:

-0.87

Индекс Язвы

ZVNBX:

9.18%

FXH:

5.51%

Дневная вол-ть

ZVNBX:

32.07%

FXH:

16.38%

Макс. просадка

ZVNBX:

-66.93%

FXH:

-43.70%

Текущая просадка

ZVNBX:

-31.76%

FXH:

-22.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью -5.07%.

ZVNBX

С начала года

-9.41%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.08%

1 год

15.15%

5 лет

8.55%

10 лет

N/A

FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

2.93%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ZVNBX и FXH

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
График комиссии ZVNBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZVNBX: 1.30%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZVNBX и FXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг риск-скорректированной доходности ZVNBX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZVNBX c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZVNBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ZVNBX: 0.51
FXH: -0.29
Коэффициент Сортино ZVNBX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZVNBX: 0.92
FXH: -0.30
Коэффициент Омега ZVNBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ZVNBX: 1.12
FXH: 0.96
Коэффициент Кальмара ZVNBX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ZVNBX: 0.38
FXH: -0.18
Коэффициент Мартина ZVNBX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ZVNBX: 1.77
FXH: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FXH равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.29
ZVNBX
FXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и FXH

ZVNBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM202420232022
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.40%0.41%0.24%0.20%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и FXH

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и FXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.76%
-22.18%
ZVNBX
FXH

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и FXH

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
10.97%
ZVNBX
FXH