Сравнение ZVNBX с FXH

С начала года, ZVNBX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ZVNBX превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 14.54% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXH равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZVNBX и FXH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FXH в 0.88%

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и FXH.

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.