PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с ZVGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZVNBX с ZVGNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZVNBX (Zevenbergen Growth Fund) and ZVGNX (Zevenbergen Genea Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Zevenbergen Capital Investments. Over the past 10 years, ZVNBX returned 16.83%/yr vs 20.29%/yr for ZVGNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и ZVGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у ZVGNX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции ZVNBX уступали акциям ZVGNX по среднегодовой доходности: 16.83% против 20.29% соответственно.

ZVNBX

1 день
0.98%
1 месяц
7.05%
С начала года
5.06%
6 месяцев
2.06%
1 год
8.63%
3 года*
20.81%
5 лет*
3.51%
10 лет*
16.83%

ZVGNX

1 день
0.83%
1 месяц
14.26%
С начала года
7.15%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.96%
3 года*
24.78%
5 лет*
4.43%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVNBX и ZVGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		5.06%9.93%34.10%63.92%-54.79%-9.19%123.87%37.73%5.88%33.71%
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		7.15%15.60%34.37%71.41%-58.89%-4.33%144.29%28.33%10.78%51.69%

Correlation

The correlation between ZVNBX and ZVGNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between ZVNBX and ZVGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Zevenbergen Genea Fund

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с VUGZVNBX с DFUSZVNBX с XLIZVNBX с DFUSXZVNBX с FXHZVNBX с SPYZVNBX с PAVE
Часто сравнивают с ZVGNX:
ZVGNX с VOOZVGNX с SPYZVGNX с VIOOZVGNX с ANFFXZVGNX с CHASXZVGNX с IOLZXZVGNX с TILIX

Доходность на риск

ZVNBX vs. ZVGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZVGNX
Ранг доходности на риск ZVGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVGNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVGNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVGNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c ZVGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXZVGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.56

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.92

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.48

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.14

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. ZVGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZVGNX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и ZVGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXZVGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и ZVGNX

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, примерно равная максимальной просадке ZVGNX в -68.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и ZVGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVNBXZVGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-68.81%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-32.10%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.14%

-32.10%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

-66.62%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

-68.81%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-6.92%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-20.75%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

13.60%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и ZVGNX

Текущая волатильность для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) составляет 6.09%, в то время как у Zevenbergen Genea Fund (ZVGNX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVNBXZVGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.40%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

21.59%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

27.65%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

38.93%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

35.36%

-2.99%

Сравнение комиссий ZVNBX и ZVGNX

И ZVNBX, и ZVGNX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и ZVGNX

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ZVGNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ZVGNX
Zevenbergen Genea Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.36%
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.20%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZVNBX and ZVGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZVGNX has higher volatility (7.40%) compared to ZVNBX (6.09%). In terms of maximum drawdown, ZVNBX dropped -66.30% vs ZVGNX's -68.81%.

ZVGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVNBX и ZVGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор