Сравнение ZVNBX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVNBX и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVNBX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | -15.05% | 9.93% | 34.10% | 63.92% | -54.79% | -2.40% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.30% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVNBX показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.30%.
ZVNBX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.05%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 14.42%
DFUS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVNBX и DFUS
ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
ZVNBX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
ZVNBX
DFUS
Сравнение ZVNBX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVNBX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.50 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.54 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.17 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVNBX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ZVNBX и DFUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVNBX и DFUS
Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVNBX Zevenbergen Growth Fund | 1.49% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 0.07% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZVNBX и DFUS
Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVNBX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -24.62% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -8.96% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -5.45% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -6.00% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 2.64% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVNBX и DFUS
Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVNBX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 5.41% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 9.79% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 18.54% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 17.36% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 17.36% | +14.95% |