PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVNBX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZVNBX с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZVNBX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZVNBX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-15.05%9.93%34.10%63.92%-54.79%-2.40%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZVNBX показывает доходность -15.05%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

ZVNBX

1 день
4.84%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.05%
6 месяцев
-17.30%
1 год
8.30%
3 года*
16.16%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
14.42%

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevenbergen Growth Fund

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с SPYZVNBX с DFUSXZVNBX с FXHZVNBX с PAVE
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий ZVNBX и DFUS

ZVNBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ZVNBX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVNBX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVNBXDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.55

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.57

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

7.36

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVNBX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVNBX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVNBX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVNBXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между ZVNBX и DFUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVNBX и DFUS

Дивидендная доходность ZVNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DFUS в 0.96%

TTM202520242023202220212020
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.49%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZVNBX и DFUS

Максимальная просадка ZVNBX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVNBX и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZVNBXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-24.62%

-41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.79%

-12.31%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.33%

-5.56%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-6.00%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

2.62%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVNBX и DFUS

Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZVNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZVNBXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.48%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

9.80%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

18.54%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

17.37%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.31%

17.37%

+14.94%